Сравнение VWCE.DE с CEMU.AS
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 10.62%/yr for CEMU.AS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и CEMU.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у CEMU.AS с доходностью 8.68%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 5.14% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and CEMU.AS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between VWCE.DE and CEMU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
CEMU.AS
Сравнение VWCE.DE c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.74 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 6.36 | +9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и CEMU.AS
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки CEMU.AS в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -38.38% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -10.17% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -15.40% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -24.51% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.56% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -6.24% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.79% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и CEMU.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.60% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 11.95% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 14.49% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 16.16% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.08% | -0.92% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и CEMU.AS
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и CEMU.AS
Ни VWCE.DE, ни CEMU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and CEMU.AS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while CEMU.AS is Europe Equities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.12% for CEMU.AS.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор