PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с 2B76.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с 2B76.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and 2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 11.53%/yr for 2B76.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for 2B76.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и 2B76.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у 2B76.DE с доходностью 29.17%.

VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.35%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

2B76.DE

1 день
3.99%
1 месяц
3.63%
С начала года
29.17%
6 месяцев
29.54%
1 год
44.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и 2B76.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.72%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.17%4.50%12.12%35.00%-31.03%32.23%26.14%10.23%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and 2B76.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between VWCE.DE and 2B76.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с 2B7F.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с ^GSPC

Доходность на риск

VWCE.DE vs. 2B76.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c 2B76.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCE.DE2B76.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.88

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.67

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.35

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

10.06

+6.01

VWCE.DE vs. 2B76.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B76.DE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и 2B76.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и 2B76.DE

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки 2B76.DE в -35.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и 2B76.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DE2B76.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-35.50%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-12.67%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-29.47%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-35.50%

+14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.05%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-9.61%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

4.22%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и 2B76.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B76.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DE2B76.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

8.78%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

18.04%

-9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

22.53%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

21.97%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

22.42%

-6.26%

Сравнение комиссий VWCE.DE и 2B76.DE

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии 2B76.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и 2B76.DE

Ни VWCE.DE, ни 2B76.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and 2B76.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.

VWCE.DE is categorized as Global Equities, while 2B76.DE is Robotics. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.40% for 2B76.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и 2B76.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор