PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWAGY с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWAGY с VTSAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWAGY или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между VWAGY и VTSAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VWAGY и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWAGY:

-0.48

VTSAX:

0.65

Коэф-т Сортино

VWAGY:

-0.40

VTSAX:

1.08

Коэф-т Омега

VWAGY:

0.95

VTSAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VWAGY:

-0.18

VTSAX:

0.70

Коэф-т Мартина

VWAGY:

-0.50

VTSAX:

2.66

Индекс Язвы

VWAGY:

25.86%

VTSAX:

5.09%

Дневная вол-ть

VWAGY:

31.59%

VTSAX:

19.97%

Макс. просадка

VWAGY:

-70.14%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VWAGY:

-59.05%

VTSAX:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, VWAGY показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -0.53%.

VWAGY

С начала года

24.50%

1 месяц

19.54%

6 месяцев

28.85%

1 год

-14.97%

5 лет

3.61%

10 лет

N/A

VTSAX

С начала года

-0.53%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

-2.42%

1 год

12.79%

5 лет

16.76%

10 лет

12.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWAGY и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAGY
Ранг риск-скорректированной доходности VWAGY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWAGY c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWAGY на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAGY и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAGY и VTSAX

Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности VTSAX в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		8.11%10.10%7.15%17.23%1.99%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.30%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VWAGY и VTSAX

Максимальная просадка VWAGY за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWAGY и VTSAX

Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...