PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWAGY с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWAGY с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VWAGY и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWAGY и VTSAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		-14.85%39.31%-23.31%-12.15%-37.53%42.56%11.65%30.44%-1.89%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-12.10%

Доходность по периодам

С начала года, VWAGY показывает доходность -14.85%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.

VWAGY

1 день
1.17%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-14.85%
6 месяцев
-5.83%
1 год
7.54%
3 года*
-9.91%
5 лет*
-16.04%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volkswagen AG 1/10 ADR

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWAGY:
VWAGY с VOW3.DEVWAGY с FVWAGY с TMVWAGY с VGRVWAGY с PODDVWAGY с VOOVWAGY с PEP
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VWAGY vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAGY
Ранг доходности на риск VWAGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWAGY c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWAGYVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.98

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.50

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.51

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

7.24

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWAGY vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWAGY на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAGY и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWAGYVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.98

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.61

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.44

-0.43

Корреляция

Корреляция между VWAGY и VTSAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAGY и VTSAX

Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		6.87%5.85%10.36%7.21%17.36%2.00%2.72%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VWAGY и VTSAX

Максимальная просадка VWAGY за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWAGYVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.64%

-55.33%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.34%

-12.41%

-9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.80%

-25.36%

-44.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.94%

-6.22%

-58.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.15%

-9.06%

-28.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

2.59%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VWAGY и VTSAX

Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWAGYVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.49%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

9.79%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.41%

18.61%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.95%

17.37%

+16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

18.39%

+19.84%