Сравнение VWAGY с VTSAX
VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VWAGY returned -16.98%/yr vs 11.90%/yr for VTSAX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VWAGY и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWAGY показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 8.85%.
VWAGY
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -23.59%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- -13.46%
- 5 лет*
- -16.98%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам VWAGY и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | -23.59% | 39.31% | -23.31% | -12.15% | -37.53% | 42.56% | 11.65% | 30.44% | -1.89% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 8.85% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -11.50% |
Correlation
The correlation between VWAGY and VTSAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between VWAGY and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWAGY vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VWAGY
VTSAX
Сравнение VWAGY c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWAGY | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.73 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 12.17 | -13.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWAGY и VTSAX
Максимальная просадка VWAGY за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWAGY | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.64% | -55.33% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.24% | -8.92% | -18.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.54% | -19.36% | -27.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.97% | -25.36% | -43.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.54% | -2.79% | -65.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.93% | -8.99% | -28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 2.00% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAGY и VTSAX
Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWAGY | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.97% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 10.13% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 12.89% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.69% | 17.46% | +16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.92% | 18.42% | +19.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAGY и VTSAX
Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VTSAX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.03% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | 6.86% | 5.85% | 10.36% | 7.21% | 17.36% | 2.00% | 2.72% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWAGY and VTSAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWAGY has higher volatility (7.82%) compared to VTSAX (4.97%). In terms of maximum drawdown, VWAGY dropped -72.64% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWAGY и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор