PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSM.DE с GFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVSM.DE с GFEA.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and GFEA.DE (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while GFEA.DE is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained. Both are passively managed. Over the past 5 years, VVSM.DE returned 38.63%/yr vs 4.27%/yr for GFEA.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VVSM.DE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GFEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности VVSM.DE и GFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVSM.DE показывает доходность 97.11%, что значительно выше, чем у GFEA.DE с доходностью 7.91%.

VVSM.DE

1 день
1.61%
1 месяц
11.28%
С начала года
97.11%
6 месяцев
98.79%
1 год
163.58%
3 года*
59.89%
5 лет*
38.63%
10 лет*
—

GFEA.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
3.20%
С начала года
7.91%
6 месяцев
8.27%
1 год
10.54%
3 года*
7.66%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVSM.DE и GFEA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		97.11%33.22%31.47%70.20%-32.79%58.38%-15.76%
GFEA.DE
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF		7.91%-2.31%12.21%6.69%-7.67%10.64%0.33%

Correlation

The correlation between VVSM.DE and GFEA.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VVSM.DE:
VVSM.DE с SMHVVSM.DE с SEC0.DEVVSM.DE с QDVE.DEVVSM.DE с LSMC.DEVVSM.DE с VUAA.LVVSM.DE с XAIX.DEVVSM.DE с V
Часто сравнивают с GFEA.DE:
GFEA.DE с XZHY.DEGFEA.DE с HYLE.DEGFEA.DE с ZFH.TOGFEA.DE с JEDI.DEGFEA.DE с GB1E.DEGFEA.DE с IBC7.DEGFEA.DE с ESP0.DE

Доходность на риск

VVSM.DE vs. GFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSM.DE
Ранг доходности на риск VVSM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSM.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSM.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GFEA.DE
Ранг доходности на риск GFEA.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEA.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEA.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEA.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSM.DE c GFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVSM.DEGFEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78
1.57

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
2.43

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.30

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.96

4.29

+9.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.94

14.32

+30.63

VVSM.DE vs. GFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSM.DE на текущий момент составляет 4.78, что выше коэффициента Шарпа GFEA.DE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSM.DE и GFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVSM.DE и GFEA.DE

Максимальная просадка VVSM.DE за все время составила -37.65%, что больше максимальной просадки GFEA.DE в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSM.DE и GFEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVSM.DEGFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.65%

-22.88%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-2.45%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.52%

-9.97%

-27.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-10.96%

-26.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-0.25%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-5.01%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

0.73%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSM.DE и GFEA.DE

VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VVSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVSM.DEGFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

2.71%

+10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

5.30%

+21.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.02%

6.67%

+27.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.62%

7.79%

+23.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.95%

10.56%

+21.39%

Сравнение комиссий VVSM.DE и GFEA.DE

VVSM.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GFEA.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSM.DE и GFEA.DE

Ни VVSM.DE, ни GFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VVSM.DE and GFEA.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VVSM.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VVSM.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GFEA.DE.

VVSM.DE is categorized as Semiconductors, while GFEA.DE is High Yield Bonds. VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while GFEA.DE tracks ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained. Their fees differ too: 0.35% for VVSM.DE and 0.40% for GFEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVSM.DE и GFEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор