Сравнение VVSM.DE с DGRW
VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VVSM.DE returned 38.63%/yr vs 12.79%/yr for DGRW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VVSM.DE charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности VVSM.DE и DGRW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VVSM.DE торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VVSM.DE показывает доходность 97.11%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.99%.
VVSM.DE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- 97.11%
- 6 месяцев
- 98.79%
- 1 год
- 163.58%
- 3 года*
- 59.89%
- 5 лет*
- 38.63%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам VVSM.DE и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 97.11% | 33.22% | 31.47% | 70.20% | -32.79% | 58.38% | -15.76% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 9.99% | -1.14% | 24.71% | 15.10% | -0.53% | 33.77% | 0.40% |
Correlation
The correlation between VVSM.DE and DGRW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSM.DE vs. DGRW — Ранг доходности на риск
VVSM.DE
DGRW
Сравнение VVSM.DE c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVSM.DE | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.35 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.96 | 3.15 | +10.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.94 | 12.51 | +32.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVSM.DE и DGRW
Максимальная просадка VVSM.DE за все время составила -37.65%, что больше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSM.DE и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSM.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -31.38% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -6.16% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.52% | -20.78% | -16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -20.78% | -16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -1.03% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -3.71% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.55% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSM.DE и DGRW
VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VVSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSM.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 2.81% | +10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 7.88% | +18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.02% | 10.46% | +23.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 14.24% | +17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 16.98% | +14.97% |
Сравнение комиссий VVSM.DE и DGRW
VVSM.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSM.DE и DGRW
VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.29% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVSM.DE and DGRW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for VVSM.DE.
VVSM.DE is categorized as Semiconductors, while DGRW is Dividend. VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for VVSM.DE and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для VVSM.DE и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор