Сравнение VVSG.TO с VGRO.TO
VVSG.TO (Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF) and VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VVSG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index, while VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VVSG.TO is passively managed, while VGRO.TO is actively managed. Over the past year, VVSG.TO returned 2.32% vs 25.48% for VGRO.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VVSG.TO charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for VGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности VVSG.TO и VGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVSG.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у VGRO.TO с доходностью 10.97%.
VVSG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGRO.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVSG.TO и VGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 0.93% | 2.69% | 1.20% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 10.97% | 16.11% | 5.34% |
Correlation
The correlation between VVSG.TO and VGRO.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSG.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск
VVSG.TO
VGRO.TO
Сравнение VVSG.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVSG.TO | VGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.55 | 1.50 | +2.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.76 | 3.65 | +13.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 142.52 | 15.92 | +126.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVSG.TO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38 | 2.66 | +3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.58 | 0.82 | +6.76 |
Просадки
Сравнение просадок VVSG.TO и VGRO.TO
Максимальная просадка VVSG.TO за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSG.TO и VGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSG.TO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -25.36% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -7.01% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.41% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.60% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSG.TO и VGRO.TO
Текущая волатильность для Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VVSG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSG.TO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 3.18% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 7.88% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 9.63% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 10.64% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 12.53% | -12.16% |
Сравнение комиссий VVSG.TO и VGRO.TO
VVSG.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSG.TO и VGRO.TO
Дивидендная доходность VVSG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VGRO.TO в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 1.70% | 1.88% | 2.01% | 2.13% | 2.14% | 1.80% | 1.77% | 2.17% | 2.09% |
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 2.41% | 2.50% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVSG.TO and VGRO.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVSG.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVSG.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for VGRO.TO.
VVSG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VGRO.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.12% for VVSG.TO and 0.20% for VGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для VVSG.TO и VGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор