PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVR с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVR с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Income Trust (VVR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VVR и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Income Trust (VVR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVR и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVR
Invesco Senior Income Trust		0.15%-6.18%8.97%20.86%-1.11%17.00%-0.22%16.97%-5.36%0.19%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, VVR показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции VVR уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 6.72% против 12.29% соответственно.

VVR

1 день
-1.86%
1 месяц
3.55%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-3.76%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.82%
10 лет*
6.72%

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Income Trust

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VVR:
VVR с VLTVVR с BKLNVVR с VPVVVR с LSFYXVVR с BDNVVR с BMEZVVR с VOO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VVR vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVR
Ранг доходности на риск VVR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVR c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Income Trust (VVR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVRVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.87

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.33

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.20

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

5.31

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVR vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVR и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVRVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.87

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.77

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.57

-0.38

Корреляция

Корреляция между VVR и VIG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVR и VIG

Дивидендная доходность VVR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVR
Invesco Senior Income Trust		14.43%13.94%13.06%11.54%11.46%7.22%6.71%6.22%6.68%5.95%6.41%7.97%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок VVR и VIG

Максимальная просадка VVR за все время составила -73.79%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVR и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

VVRVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.79%

-46.81%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-10.83%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-20.39%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.92%

-31.72%

-24.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-5.73%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-5.55%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

2.45%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VVR и VIG

Invesco Senior Income Trust (VVR) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVRVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

4.05%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

7.82%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

15.28%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

14.26%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

16.04%

+7.43%