PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VVR с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVR с VIG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Income Trust (VVR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVR или VIG.

Корреляция

Корреляция между VVR и VIG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VVR и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Income Trust (VVR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVR:

-0.37

VIG:

0.54

Коэф-т Сортино

VVR:

-0.22

VIG:

0.95

Коэф-т Омега

VVR:

0.96

VIG:

1.14

Коэф-т Кальмара

VVR:

-0.32

VIG:

0.64

Коэф-т Мартина

VVR:

-0.97

VIG:

2.62

Индекс Язвы

VVR:

6.50%

VIG:

3.62%

Дневная вол-ть

VVR:

21.99%

VIG:

15.77%

Макс. просадка

VVR:

-73.80%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

VVR:

-11.99%

VIG:

-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, VVR показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции VVR уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 5.95% против 11.20% соответственно.

VVR

С начала года

-5.80%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

-3.72%

1 год

-7.99%

5 лет

12.52%

10 лет

5.95%

VIG

С начала года

-1.37%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-4.46%

1 год

8.09%

5 лет

13.23%

10 лет

11.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVR и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VVR
Ранг риск-скорректированной доходности VVR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVR c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Income Trust (VVR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VVR на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVR и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVR и VIG

Дивидендная доходность VVR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что больше доходности VIG в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVR
Invesco Senior Income Trust		13.85%13.06%11.54%11.46%7.22%6.71%6.22%6.68%5.95%6.41%7.97%7.11%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.85%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VVR и VIG

Максимальная просадка VVR за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVR и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VVR и VIG

Invesco Senior Income Trust (VVR) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что VVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...