PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VVR с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVR с TLT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Income Trust (VVR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVR или TLT.

Корреляция

Корреляция между VVR и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VVR и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Income Trust (VVR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVR:

-0.27

TLT:

-0.16

Коэф-т Сортино

VVR:

-0.21

TLT:

-0.00

Коэф-т Омега

VVR:

0.96

TLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

VVR:

-0.31

TLT:

-0.02

Коэф-т Мартина

VVR:

-0.90

TLT:

-0.13

Индекс Язвы

VVR:

6.65%

TLT:

8.01%

Дневная вол-ть

VVR:

22.00%

TLT:

14.41%

Макс. просадка

VVR:

-73.80%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

VVR:

-9.08%

TLT:

-42.59%

Доходность по периодам

С начала года, VVR показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции VVR превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 6.25% против -0.61% соответственно.

VVR

С начала года

-2.69%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

-0.12%

1 год

-5.65%

5 лет

13.15%

10 лет

6.25%

TLT

С начала года

0.21%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-2.13%

1 год

-1.62%

5 лет

-9.55%

10 лет

-0.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVR и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VVR
Ранг риск-скорректированной доходности VVR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVR c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Income Trust (VVR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VVR на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVR и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVR и TLT

Дивидендная доходность VVR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности TLT в 4.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVR
Invesco Senior Income Trust		13.42%13.06%11.54%11.46%7.22%6.71%6.22%6.68%5.95%6.41%7.97%7.11%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.39%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок VVR и TLT

Максимальная просадка VVR за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVR и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VVR и TLT

Invesco Senior Income Trust (VVR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что VVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...