Сравнение VVOAX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 (^GSPC).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVOAX или ^GSPC.
Основные характеристики
| VVOAX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.38% | 25.70% |
| Дох-ть за 1 год | 52.65% | 37.91% |
| Дох-ть за 3 года | 8.67% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 14.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.45% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 19.04 | 19.39 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 17.73% | 12.38% |
| Макс. просадка | -65.29% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VVOAX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и ^GSPC
С начала года, VVOAX показывает доходность 35.38%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.70%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.45% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VVOAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и ^GSPC
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и ^GSPC
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.