PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VVOAX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVOAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		6.62%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.71% против 12.29% соответственно.

VVOAX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
6.62%
6 месяцев
11.87%
1 год
32.52%
3 года*
25.99%
5 лет*
16.84%
10 лет*
14.71%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VVOAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.88

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.37

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.39

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

6.43

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.88

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между VVOAX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и ^GSPC

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-56.78%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.10%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-25.43%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-33.92%

-17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.67%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-10.75%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.62%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и ^GSPC

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.29%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

9.55%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

18.33%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

16.90%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

18.04%

+6.15%