Сравнение VVOAX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 (^GSPC).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVOAX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 36.91%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.44% против 11.18% соответственно.
VVOAX
36.91%
9.67%
17.88%
46.64%
14.00%
5.44%
^GSPC
25.15%
2.74%
12.53%
30.93%
13.79%
11.18%
Основные характеристики
| VVOAX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.91 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 17.04 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 17.69% | 12.23% |
| Макс. просадка | -65.29% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VVOAX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VVOAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и ^GSPC
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и ^GSPC
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.