Сравнение VVOAX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 (^GSPC).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVOAX или ^GSPC.
Основные характеристики
| VVOAX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.55% | 19.79% |
| Дох-ть за 1 год | 25.75% | 29.79% |
| Дох-ть за 3 года | 13.62% | 9.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.04% | 13.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.85% | 11.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 17.30% | 12.79% |
| Макс. просадка | -65.29% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VVOAX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и ^GSPC
С начала года, VVOAX показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.85% против 11.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VVOAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и ^GSPC
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и ^GSPC
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.