Сравнение VVOAX с ^GSPC
VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) is Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
VVOAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 16.29%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVOAX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 24.95% | 19.29% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between VVOAX and ^GSPC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVOAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VVOAX
^GSPC
Сравнение VVOAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOAX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOAX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.91 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и ^GSPC
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVOAX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -9.10% | -52.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -1.13% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVOAX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 12.19% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 12.19% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 12.19% | +12.01% |
Часто задаваемые вопросы
VVOAX and ^GSPC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VVOAX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор