Сравнение VUTY.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VUTY.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUTY.L или SPY.
Основные характеристики
| VUTY.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.93% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | -2.96% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | -2.09% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.07% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.43 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | -0.59 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | -1.01 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 6.54% | 12.29% |
| Макс. просадка | -21.34% | -55.19% |
| Текущая просадка | -20.41% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUTY.L и SPY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и SPY
С начала года, VUTY.L показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUTY.L и SPY
VUTY.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUTY.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и SPY
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 1.36% | 4.34% | 2.52% | 1.64% | 2.10% | 3.09% | 2.97% | 2.13% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и SPY
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -21.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и SPY
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) составляет 1.76%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VUTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.