PortfoliosLab logo
Сравнение VUSFX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSFX и VIGIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VUSFX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.34%
290.30%
VUSFX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSFX:

8.75

VIGIX:

0.57

Коэф-т Сортино

VUSFX:

17.80

VIGIX:

0.95

Коэф-т Омега

VUSFX:

4.83

VIGIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VUSFX:

16.70

VIGIX:

0.62

Коэф-т Мартина

VUSFX:

115.23

VIGIX:

2.24

Индекс Язвы

VUSFX:

0.05%

VIGIX:

6.42%

Дневная вол-ть

VUSFX:

0.67%

VIGIX:

25.34%

Макс. просадка

VUSFX:

-1.72%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

VUSFX:

0.00%

VIGIX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, VUSFX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции VUSFX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 2.28% против 14.30% соответственно.


VUSFX

С начала года

1.48%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.41%

1 год

5.82%

5 лет

2.86%

10 лет

2.28%

VIGIX

С начала года

-8.09%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-3.80%

1 год

12.89%

5 лет

17.04%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSFX и VIGIX

VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSFX: 0.10%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSFX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSFX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSFX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSFX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSFX, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VUSFX: 8.75
VIGIX: 0.57
Коэффициент Сортино VUSFX, с текущим значением в 17.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSFX: 17.80
VIGIX: 0.95
Коэффициент Омега VUSFX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VUSFX: 4.83
VIGIX: 1.13
Коэффициент Кальмара VUSFX, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VUSFX: 16.70
VIGIX: 0.62
Коэффициент Мартина VUSFX, с текущим значением в 115.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VUSFX: 115.23
VIGIX: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа VUSFX на текущий момент составляет 8.75, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSFX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.75
0.57
VUSFX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSFX и VIGIX

Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VIGIX в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
5.05%5.11%4.16%1.39%0.63%1.62%2.68%2.23%1.50%1.07%0.55%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VUSFX и VIGIX

Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-11.79%
VUSFX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSFX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32%
17.11%
VUSFX
VIGIX