PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSD.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSD.L с VWRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSD.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VUSD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSD.L returned 13.71%/yr vs 11.28%/yr for VWRP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VUSD.L charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSD.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSD.L торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSD.L показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 11.65%.

VUSD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.61%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.21%

VWRP.L

1 день
0.03%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.65%
1 год
28.41%
3 года*
21.03%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSD.L и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.34%17.37%25.26%26.78%-18.74%29.43%17.63%7.81%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.65%22.54%17.61%21.74%-18.20%18.91%15.71%8.28%

Correlation

The correlation between VUSD.L and VWRP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between VUSD.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSD.L и VWRP.L

Секторы
VUSD.L
VWRP.L

Технологии

35.7%
29.0%

Финансовые услуги

11.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.4%

Здравоохранение

8.5%
8.0%

Промышленность

8.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.8%

Технологии

VUSD.L
35.7%
VWRP.L
29.0%

Финансовые услуги

VUSD.L
11.6%
VWRP.L
16.1%

Коммуникационные услуги

VUSD.L
11.3%
VWRP.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

VUSD.L
10.2%
VWRP.L
9.4%

Здравоохранение

VUSD.L
8.5%
VWRP.L
8.0%

Промышленность

VUSD.L
8.3%
VWRP.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

VUSD.L
4.9%
VWRP.L
5.0%

Энергетика

VUSD.L
3.5%
VWRP.L
4.2%

Коммунальные услуги

VUSD.L
2.4%
VWRP.L
2.7%

Недвижимость

VUSD.L
1.9%
VWRP.L
1.9%

Сырьевые материалы

VUSD.L
1.8%
VWRP.L
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VUSD.L:
VUSD.L с VOOVUSD.L с CSPX.ASVUSD.L с VUAA.LVUSD.L с VWRL.ASVUSD.L с SPYVUSD.L с TMFCVUSD.L с IVV
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

VUSD.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSD.L
Ранг доходности на риск VUSD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSD.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSD.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSD.LVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.43

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.55

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.15

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

13.73

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSD.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSD.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSD.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSD.LVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.80

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VUSD.L и VWRP.L

Максимальная просадка VUSD.L за все время составила -33.93%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSD.L и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSD.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-33.23%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-9.07%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-16.33%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.42%

-26.82%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.77%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.40%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.08%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSD.L и VWRP.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что VUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSD.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.45%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

9.10%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

11.76%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.04%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.94%

-0.69%

Сравнение комиссий VUSD.L и VWRP.L

VUSD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSD.L и VWRP.L

Дивидендная доходность VUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.86%0.94%1.03%1.22%1.43%1.06%1.34%1.45%1.78%1.54%1.72%1.78%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSD.L and VWRP.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

VUSD.L is categorized as S&P 500, while VWRP.L is Global Equities. VUSD.L tracks S&P 500 Index, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.07% for VUSD.L and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSD.L и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор