Сравнение VUSD.L с VUAA.DE
VUSD.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both S&P 500 funds from Vanguard tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSD.L returned 13.71%/yr vs 13.71%/yr for VUAA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUSD.L и VUAA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSD.L торгуется в USD, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSD.L показывает доходность 10.34%, а VUAA.DE немного ниже – 10.13%.
VUSD.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.21%
VUAA.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSD.L и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSD.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.34% | 17.37% | 25.26% | 26.78% | -18.74% | 29.43% | 14.60% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 10.12% | 18.18% | 24.76% | 26.39% | -19.02% | 29.66% | 14.83% |
Correlation
The correlation between VUSD.L and VUAA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between VUSD.L and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSD.L vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
VUSD.L
VUAA.DE
Сравнение VUSD.L c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSD.L | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.21 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 13.65 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSD.L | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.83 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VUSD.L и VUAA.DE
Максимальная просадка VUSD.L за все время составила -33.93%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSD.L и VUAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSD.L | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.93% | -34.15% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -8.61% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.44% | -19.48% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.42% | -24.32% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.61% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -5.57% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.03% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSD.L и VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VUSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSD.L | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.83% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 8.16% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 11.59% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.83% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.38% | -2.13% |
Сравнение комиссий VUSD.L и VUAA.DE
И VUSD.L, и VUAA.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSD.L и VUAA.DE
Дивидендная доходность VUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSD.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.86% | 0.94% | 1.03% | 1.22% | 1.43% | 1.06% | 1.34% | 1.45% | 1.78% | 1.54% | 1.72% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VUSD.L and VUAA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSD.L and VUAA.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.
Both ETFs track S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для VUSD.L и VUAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор