PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSD.L с I500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSD.L с I500.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSD.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) are both S&P 500 funds - VUSD.L tracks the S&P 500 Index while I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSD.L returned 13.71%/yr vs 13.95%/yr for I500.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VUSD.L и I500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSD.L торгуется в USD, в то время как I500.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSD.L показывает доходность 10.34%, а I500.L немного выше – 10.35%.

VUSD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.61%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.21%

I500.L

1 день
0.11%
1 месяц
3.25%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.87%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSD.L и I500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.34%17.37%25.26%26.78%-18.74%29.43%12.08%
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		10.35%17.82%25.44%26.37%-18.49%30.04%12.31%

Correlation

The correlation between VUSD.L and I500.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.93

The correlation between VUSD.L and I500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSD.L и I500.L

Секторы
VUSD.L
I500.L

Технологии

35.7%
35.6%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

VUSD.L
35.7%
I500.L
35.6%

Финансовые услуги

VUSD.L
11.6%
I500.L
11.8%

Коммуникационные услуги

VUSD.L
11.3%
I500.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

VUSD.L
10.2%
I500.L
10.1%

Здравоохранение

VUSD.L
8.5%
I500.L
8.5%

Промышленность

VUSD.L
8.3%
I500.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

VUSD.L
4.9%
I500.L
4.9%

Энергетика

VUSD.L
3.5%
I500.L
3.5%

Коммунальные услуги

VUSD.L
2.4%
I500.L
2.4%

Недвижимость

VUSD.L
1.9%
I500.L
1.9%

Сырьевые материалы

VUSD.L
1.8%
I500.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с VUSD.L:
VUSD.L с VOOVUSD.L с CSPX.ASVUSD.L с VUAA.LVUSD.L с VWRL.ASVUSD.L с SPYVUSD.L с TMFCVUSD.L с IVV
Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSPX.LI500.L с CSP1.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с VOOI500.L с HSPX.LI500.L с NASL.L

Доходность на риск

VUSD.L vs. I500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSD.L
Ранг доходности на риск VUSD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSD.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSD.L c I500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSD.LI500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.55

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.68

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.23

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

13.99

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSD.L vs. I500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSD.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа I500.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSD.L и I500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSD.LI500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.10

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VUSD.L и I500.L

Максимальная просадка VUSD.L за все время составила -33.93%, что больше максимальной просадки I500.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSD.L и I500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSD.LI500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-25.00%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.66%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-18.47%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.42%

-25.00%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.54%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.01%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.00%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSD.L и I500.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что VUSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSD.LI500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.57%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

7.89%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

10.98%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.51%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

15.51%

+0.74%

Сравнение комиссий VUSD.L и I500.L

И VUSD.L, и I500.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSD.L и I500.L

Дивидендная доходность VUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как I500.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.86%0.94%1.03%1.22%1.43%1.06%1.34%1.45%1.78%1.54%1.72%1.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VUSD.L and I500.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSD.L and I500.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

VUSD.L tracks S&P 500 Index, while I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSD.L и I500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор