PortfoliosLab logo
Сравнение VUSB с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSB и VTIP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VUSB и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
15.21%
VUSB
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSB:

7.57

VTIP:

3.93

Коэф-т Сортино

VUSB:

13.46

VTIP:

6.48

Коэф-т Омега

VUSB:

3.64

VTIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

VUSB:

12.74

VTIP:

7.65

Коэф-т Мартина

VUSB:

84.43

VTIP:

26.37

Индекс Язвы

VUSB:

0.07%

VTIP:

0.28%

Дневная вол-ть

VUSB:

0.78%

VTIP:

1.91%

Макс. просадка

VUSB:

-1.79%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

VUSB:

0.00%

VTIP:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, VUSB показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 3.51%.


VUSB

С начала года

1.50%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.44%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.60%

5 лет

4.08%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSB и VTIP

VUSB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSB: 0.10%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSB и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSB
Ранг риск-скорректированной доходности VUSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSB c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSB, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VUSB: 7.57
VTIP: 3.93
Коэффициент Сортино VUSB, с текущим значением в 13.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSB: 13.46
VTIP: 6.48
Коэффициент Омега VUSB, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VUSB: 3.64
VTIP: 1.91
Коэффициент Кальмара VUSB, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VUSB: 12.74
VTIP: 7.65
Коэффициент Мартина VUSB, с текущим значением в 84.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VUSB: 84.43
VTIP: 26.37

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 7.57, что выше коэффициента Шарпа VTIP равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.009.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.57
3.93
VUSB
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и VTIP

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
5.06%5.16%4.45%1.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок VUSB и VTIP

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.08%
VUSB
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и VTIP

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45%
1.09%
VUSB
VTIP