Сравнение VUSB с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VUSB и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSB или VTIP.
Основные характеристики
| VUSB | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 6.56% | 6.90% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | 2.30% |
| Коэф-т Шарпа | 7.10 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 14.00 | 5.58 |
| Коэф-т Омега | 3.16 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 32.48 | 3.96 |
| Коэф-т Мартина | 150.20 | 26.66 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 0.93% | 2.17% |
| Макс. просадка | -1.81% | -6.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между VUSB и VTIP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUSB и VTIP
С начала года, VUSB показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 4.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSB и VTIP
VUSB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSB c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и VTIP
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 5.16% | 4.45% | 1.53% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и VTIP
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и VTIP
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.