PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSB с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSB с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. VUSB is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 5 years, VUSB returned 3.43%/yr vs 12.69%/yr for VTI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VUSB charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VUSB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSB показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

VUSB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.59%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSB и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.39%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%15.21%

Correlation

The correlation between VUSB and VTI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.14

Сравнение распределения секторов VUSB и VTI

Секторы
VUSB
VTI

Технологии

0.2%
33.5%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

VUSB
0.2%
VTI
33.5%

Сырьевые материалы

VUSB

-

VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

VUSB

-

VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

VUSB

-

VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

VUSB

-

VTI
4.7%

Энергетика

VUSB

-

VTI
3.7%

Финансовые услуги

VUSB

-

VTI
12.0%

Здравоохранение

VUSB

-

VTI
9.2%

Промышленность

VUSB

-

VTI
9.8%

Недвижимость

VUSB

-

VTI
2.4%

Коммунальные услуги

VUSB

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VUSB vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSBVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.10
2.33

+4.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.16
3.18

+9.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.44

1.42

+2.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.43

3.17

+9.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

71.97

14.62

+57.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSB vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 7.10, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSBVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10

2.33

+4.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.14

0.73

+3.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.09

0.51

+3.58

Просадки

Сравнение просадок VUSB и VTI

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSBVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-55.45%

+53.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-8.92%

+8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.46%

-19.30%

+18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-25.36%

+23.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.72%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-8.03%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.93%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSBVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

2.96%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

9.13%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

12.17%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

17.40%

-16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

18.30%

-17.48%

Сравнение комиссий VUSB и VTI

VUSB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и VTI

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSB and VTI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to VUSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, VUSB dropped -1.79% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.69% vs 3.43% for VUSB. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUSB has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.69% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VUSB.

VUSB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.01% for VTI.

VUSB is categorized as Ultrashort Bond, while VTI is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.10% for VUSB and 0.03% for VTI.

VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSB и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор