PortfoliosLab logo
Сравнение VUSB с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSB и VTI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VUSB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
35.60%
VUSB
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSB:

7.57

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

VUSB:

13.46

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

VUSB:

3.64

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VUSB:

12.74

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

VUSB:

84.43

VTI:

1.99

Индекс Язвы

VUSB:

0.07%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

VUSB:

0.78%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

VUSB:

-1.79%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VUSB:

0.00%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, VUSB показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.


VUSB

С начала года

1.50%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.44%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSB и VTI

VUSB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSB: 0.10%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSB и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSB
Ранг риск-скорректированной доходности VUSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSB, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VUSB: 7.57
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино VUSB, с текущим значением в 13.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSB: 13.46
VTI: 0.80
Коэффициент Омега VUSB, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VUSB: 3.64
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VUSB, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VUSB: 12.74
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина VUSB, с текущим значением в 84.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VUSB: 84.43
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 7.57, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.57
0.47
VUSB
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и VTI

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
5.06%5.16%4.45%1.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VUSB и VTI

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.40%
VUSB
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45%
14.83%
VUSB
VTI