Сравнение VUSB с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
VUSB и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSB и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSB и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 16.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSB показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -3.54%.
VUSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSB и VONE
VUSB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSB vs. VONE — Ранг доходности на риск
VUSB
VONE
Сравнение VUSB c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSB | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.80 | 0.99 | +4.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.26 | 1.50 | +7.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.85 | 1.22 | +1.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.70 | 1.52 | +8.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.83 | 7.16 | +42.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSB | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80 | 0.99 | +4.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | 0.80 | +3.20 |
Корреляция
Корреляция между VUSB и VONE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и VONE
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VONE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.49% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и VONE
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSB | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -34.66% | +32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -12.11% | +11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -5.50% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -3.94% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.57% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и VONE
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSB | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 5.39% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 9.61% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 18.21% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 17.09% | -16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 18.23% | -17.40% |