PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUSA.MI с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.MI с EUNL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VUSA.MI (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VUSA.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.MI returned 13.49%/yr vs 12.07%/yr for EUNL.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VUSA.MI charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.MI и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSA.MI показывает доходность 11.76%, а EUNL.DE немного ниже – 11.72%.

VUSA.MI

1 день
-1.20%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
9.53%
С начала года
11.76%
1 год
22.07%
3 года*
18.66%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
8.96%
С начала года
11.72%
1 год
22.18%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.07%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.MI и EUNL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUSA.MI
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		11.76%4.38%33.56%22.33%-14.75%40.98%7.47%25.81%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.72%7.91%25.93%20.12%-13.59%32.72%5.48%24.53%

Correlation

The correlation between VUSA.MI and EUNL.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г.

0.95

The correlation between VUSA.MI and EUNL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VUSA.MI:
VUSA.MI с VOOVUSA.MI с TDIV.ASVUSA.MI с VWCE.DEVUSA.MI с SWDA.LVUSA.MI с IUSA.MIVUSA.MI с VGTVUSA.MI с ^GSPC
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Доходность на риск

VUSA.MI vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.MI
Ранг доходности на риск VUSA.MI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.MI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.MI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.MI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.MI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.MI c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSA.MIEUNL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.95

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.72

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.48

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

14.04

-3.47

VUSA.MI vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.MI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.MI и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSA.MI и EUNL.DE

Максимальная просадка VUSA.MI за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.MI и EUNL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.MIEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-33.63%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.22%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-21.73%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-21.73%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.16%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.20%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.55%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.MI и EUNL.DE

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VUSA.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.MIEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.70%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.96%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

11.28%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

14.18%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

15.11%

+1.75%

Сравнение комиссий VUSA.MI и EUNL.DE

VUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.MI и EUNL.DE

Дивидендная доходность VUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.MI
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VUSA.MI and EUNL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSA.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EUNL.DE.

VUSA.MI is categorized as S&P 500, while EUNL.DE is Global Equities. VUSA.MI tracks S&P 500 Index, while EUNL.DE tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.MI and 0.20% for EUNL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.MI и EUNL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор