Корреляция
Корреляция между VUSA.L и VEVE.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение VUSA.L с VEVE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L).
VUSA.L и VEVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSA.L или VEVE.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.L и VEVE.L
Загрузка...
Основные характеристики
VUSA.L:
0.44
VEVE.L:
2.94
VUSA.L:
0.67
VEVE.L:
23.24
VUSA.L:
1.09
VEVE.L:
4.34
VUSA.L:
0.32
VEVE.L:
25.62
VUSA.L:
0.97
VEVE.L:
87.52
VUSA.L:
6.97%
VEVE.L:
5.45%
VUSA.L:
16.75%
VEVE.L:
162.06%
VUSA.L:
-25.47%
VEVE.L:
-25.49%
VUSA.L:
-11.72%
VEVE.L:
-7.94%
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.L показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у VEVE.L с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VUSA.L уступали акциям VEVE.L по среднегодовой доходности: 13.86% против 300.01% соответственно.
VUSA.L
-7.60%
2.15%
-8.53%
7.47%
11.26%
13.34%
13.86%
VEVE.L
-3.35%
2.28%
42.80%
480.34%
400.56%
512.22%
300.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSA.L и VEVE.L
VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VUSA.L и VEVE.L
VUSA.L
VEVE.L
Сравнение VUSA.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.L и VEVE.L
Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VEVE.L в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.10% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.23% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.L и VEVE.L
Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.47%, примерно равная максимальной просадке VEVE.L в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и VEVE.L.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.L и VEVE.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...