Сравнение VUSA.DE с XZSP.DE
VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) are both S&P 500 funds - VUSA.DE tracks the S&P 500 Net Total Return while XZSP.DE tracks the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, VUSA.DE returned 18.87%/yr vs 18.55%/yr for XZSP.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for XZSP.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.DE и XZSP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSA.DE показывает доходность 11.38%, а XZSP.DE немного ниже – 11.17%.
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
XZSP.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.DE и XZSP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -4.42% |
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 11.17% | 5.34% | 31.24% | 23.89% | -4.47% |
Correlation
The correlation between VUSA.DE and XZSP.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between VUSA.DE and XZSP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.DE vs. XZSP.DE — Ранг доходности на риск
VUSA.DE
XZSP.DE
Сравнение VUSA.DE c XZSP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.DE | XZSP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.07 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 15.72 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.DE | XZSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.47 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.DE и XZSP.DE
Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки XZSP.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и XZSP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.DE | XZSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -23.40% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -7.02% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -23.40% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -3.09% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.82% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.DE и XZSP.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) имеют волатильность 2.68% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.DE | XZSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.79% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.55% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.55% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.26% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 14.26% | +2.51% |
Сравнение комиссий VUSA.DE и XZSP.DE
VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XZSP.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.DE и XZSP.DE
Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как XZSP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VUSA.DE and XZSP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XZSP.DE.
VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return, while XZSP.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.DE and 0.08% for XZSP.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и XZSP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор