Сравнение VUSA.DE с IUIT.L
VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.DE returned 14.76%/yr vs 25.33%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.DE и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSA.DE торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.DE показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 24.46%.
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 22.70%
- 1 год
- 48.36%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам VUSA.DE и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 6.77% | 34.46% | -1.12% | 2.82% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.46% | 8.34% | 47.65% | 54.67% | -24.76% | 44.12% | 31.35% | 52.26% | 3.21% | 2.63% |
Correlation
The correlation between VUSA.DE and IUIT.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between VUSA.DE and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.DE vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
VUSA.DE
IUIT.L
Сравнение VUSA.DE c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.DE | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.04 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 7.99 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.DE | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.DE и IUIT.L
Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.DE | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -31.38% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -16.15% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -29.93% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -29.93% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.99% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.67% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 6.16% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.DE и IUIT.L
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) составляет 2.68%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что VUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.DE | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 7.34% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 15.49% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 20.76% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 23.38% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 22.70% | -5.93% |
Сравнение комиссий VUSA.DE и IUIT.L
VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.DE и IUIT.L
Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.DE and IUIT.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.
VUSA.DE is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.DE and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор