PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUSA.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.DE с BRK-B

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VUSA.DE returned 13.49%/yr vs 12.78%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.DE показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.57%.

VUSA.DE

1 день
0.26%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
12.89%
С начала года
12.54%
1 год
22.72%
3 года*
18.37%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—
Всё время*
15.06%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
3.95%
С начала года
0.57%
1 год
6.07%
3 года*
11.46%
5 лет*
12.78%
10 лет*
12.57%
Всё время*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		12.54%4.74%32.32%22.44%-14.26%40.77%6.76%34.45%-1.11%4.09%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.57%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%3.36%

Correlation

The correlation between VUSA.DE and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.38

Over the past year, the correlation between VUSA.DE and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VUSA.DE:
VUSA.DE с VOOVUSA.DE с VUAA.LVUSA.DE с SPYVUSA.DE с SPY5.LVUSA.DE с EQQB.DEVUSA.DE с VUSA.LVUSA.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VUSA.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.DE
Ранг доходности на риск VUSA.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSA.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.40

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.64

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

0.55

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

1.24

+10.45

VUSA.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.DE на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSA.DE и BRK-B

Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-45.91%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-11.04%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-20.62%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-22.31%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-13.33%

+12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-9.81%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.92%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.DE и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) составляет 3.00%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что VUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.70%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

11.88%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

15.38%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.37%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

20.11%

-3.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.DE и BRK-B

Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.97%1.00%1.25%1.45%1.02%1.43%1.45%1.74%0.41%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.DE and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор