Сравнение VUSA.DE с BRK-B
VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VUSA.DE returned 13.66%/yr vs 13.16%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSA.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.DE показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 1.59%.
VUSA.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам VUSA.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.90% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.77% | 6.76% | 34.45% | -1.11% | 4.09% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.59% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 3.36% |
Correlation
The correlation between VUSA.DE and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between VUSA.DE and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VUSA.DE
BRK-B
Сравнение VUSA.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSA.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.07 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 0.44 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 0.99 | +11.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSA.DE и BRK-B
Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -45.91% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.91% | -11.04% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -20.62% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -22.31% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -12.45% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -9.76% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 4.91% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.DE и BRK-B
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) составляет 3.35%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что VUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.64% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 11.54% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 15.30% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.42% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 20.10% | -3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.DE и BRK-B
Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.88% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.DE and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор