Сравнение VUSA.AS с SCHD
VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VUSA.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSA.AS returned 14.95%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSA.AS charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.AS и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSA.AS торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.AS показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции VUSA.AS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.95% против 12.49% соответственно.
VUSA.AS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам VUSA.AS и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.59% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 7.72% | 32.99% | -0.37% | 6.68% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.08% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between VUSA.AS and SCHD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2013 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between VUSA.AS and SCHD has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.AS vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VUSA.AS
SCHD
Сравнение VUSA.AS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.AS | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 6.57 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 15.77 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.AS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.65 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.89 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.AS и SCHD
Максимальная просадка VUSA.AS за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.AS и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.AS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -32.28% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -4.15% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -21.40% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -21.40% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -32.28% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.85% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -4.43% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.73% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.AS и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) составляет 2.62%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что VUSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.AS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.76% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 8.44% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 11.67% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.59% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.44% | -1.43% |
Сравнение комиссий VUSA.AS и SCHD
VUSA.AS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.AS и SCHD
Дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.AS and SCHD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VUSA.AS.
VUSA.AS is categorized as S&P 500, while SCHD is Dividend. VUSA.AS tracks S&P 500 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.AS and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.AS и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор