Сравнение VUN.TO с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
VUN.TO и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUN.TO или VFVA.
Основные характеристики
| VUN.TO | VFVA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.87% | 15.33% |
| Дох-ть за 1 год | 38.89% | 32.74% |
| Дох-ть за 3 года | 12.01% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.97% | 13.58% |
| Коэф-т Шарпа | 3.52 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 4.92 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 5.11 | 2.99 |
| Коэф-т Мартина | 24.25 | 9.36 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 3.38% |
| Дневная вол-ть | 11.34% | 17.18% |
| Макс. просадка | -28.19% | -48.58% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUN.TO и VFVA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUN.TO и VFVA
С начала года, VUN.TO показывает доходность 30.87%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 15.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUN.TO и VFVA
VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUN.TO c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUN.TO и VFVA
Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VFVA в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.50% | 1.49% | 1.32% | 0.63% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.22% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.09% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUN.TO и VFVA
Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и VFVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUN.TO и VFVA
Текущая волатильность для Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.