PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUN.TO с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUN.TO с VFVA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. VUN.TO is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, VUN.TO returned 14.34%/yr vs 15.27%/yr for VFVA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUN.TO charges 0.17%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности VUN.TO и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUN.TO торгуется в CAD, в то время как VFVA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFVA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUN.TO показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 21.14%.

VUN.TO

1 день
-0.52%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
9.96%
С начала года
13.52%
1 год
24.75%
3 года*
21.75%
5 лет*
14.34%
10 лет*
15.17%

VFVA

1 день
1.61%
1 месяц
5.81%
6 месяцев
14.48%
С начала года
21.14%
1 год
35.56%
3 года*
20.18%
5 лет*
15.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUN.TO и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		13.52%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%2.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		21.14%9.53%16.78%14.58%2.12%36.87%-0.15%20.25%-11.51%

Correlation

The correlation between VUN.TO and VFVA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.59

The correlation between VUN.TO and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUN.TO и VFVA

Секторы
VUN.TO
VFVA

Технологии

33.5%
14.5%

Финансовые услуги

12.0%
25.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.1%

Промышленность

9.8%
7.6%

Здравоохранение

9.2%
14.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.1%

Энергетика

3.7%
7.3%

Недвижимость

2.4%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.0%
3.3%

Технологии

VUN.TO
33.5%
VFVA
14.5%

Финансовые услуги

VUN.TO
12.0%
VFVA
25.7%

Коммуникационные услуги

VUN.TO
10.3%
VFVA
6.2%

Потребительский циклический сектор

VUN.TO
10.0%
VFVA
13.1%

Промышленность

VUN.TO
9.8%
VFVA
7.6%

Здравоохранение

VUN.TO
9.2%
VFVA
14.9%

Потребительский защитный сектор

VUN.TO
4.7%
VFVA
7.1%

Энергетика

VUN.TO
3.7%
VFVA
7.3%

Недвижимость

VUN.TO
2.4%
VFVA
0.4%

Коммунальные услуги

VUN.TO
2.3%
VFVA

-

Сырьевые материалы

VUN.TO
2.0%
VFVA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с VFV.TOVUN.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

VUN.TO vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUN.TO c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUN.TOVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.32

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.38

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.26

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

14.24

-3.50

VUN.TO vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUN.TO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUN.TO и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUN.TO и VFVA

Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки VFVA в -42.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUN.TOVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-42.94%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.39%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-22.52%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-22.52%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

0.00%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-6.15%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.50%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VUN.TO и VFVA

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUN.TOVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.12%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.63%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

15.42%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

20.84%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

24.76%

-8.04%

Сравнение комиссий VUN.TO и VFVA

VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUN.TO и VFVA

Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VFVA в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.79%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.77%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VUN.TO and VFVA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.17% for VUN.TO.

VUN.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VFVA is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.17% for VUN.TO and 0.13% for VFVA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор