PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUN.TO с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUN.TO с ESGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard - VUN.TO tracks the CRSP US Total Market Index CAD while ESGV tracks the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUN.TO returned 15.62%/yr vs 15.99%/yr for ESGV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VUN.TO charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности VUN.TO и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUN.TO торгуется в CAD, в то время как ESGV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUN.TO показывает доходность 13.00%, а ESGV немного ниже – 12.75%.

VUN.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.61%
С начала года
13.00%
6 месяцев
10.91%
1 год
30.37%
3 года*
23.24%
5 лет*
15.62%
10 лет*
15.54%

ESGV

1 день
0.53%
1 месяц
7.80%
С начала года
12.75%
6 месяцев
10.70%
1 год
30.58%
3 года*
23.96%
5 лет*
15.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUN.TO и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		13.00%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%-10.16%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		12.75%11.14%35.40%27.91%-18.63%25.41%23.56%26.81%-9.67%

Correlation

The correlation between VUN.TO and ESGV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.93

The correlation between VUN.TO and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUN.TO и ESGV

Секторы
VUN.TO
ESGV

Технологии

31.5%
39.5%

Финансовые услуги

12.5%
12.3%

Здравоохранение

10.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.2%

Промышленность

9.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

9.7%
13.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.9%

Энергетика

4.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.5%
0.2%

Недвижимость

2.5%
2.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Технологии

VUN.TO
31.5%
ESGV
39.5%

Финансовые услуги

VUN.TO
12.5%
ESGV
12.3%

Здравоохранение

VUN.TO
10.2%
ESGV
9.8%

Потребительский циклический сектор

VUN.TO
10.0%
ESGV
12.2%

Промышленность

VUN.TO
9.9%
ESGV
4.5%

Коммуникационные услуги

VUN.TO
9.7%
ESGV
13.0%

Потребительский защитный сектор

VUN.TO
5.0%
ESGV
3.9%

Энергетика

VUN.TO
4.2%
ESGV
0.1%

Коммунальные услуги

VUN.TO
2.5%
ESGV
0.2%

Недвижимость

VUN.TO
2.5%
ESGV
2.8%

Сырьевые материалы

VUN.TO
2.2%
ESGV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

VUN.TO vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUN.TO c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUN.TOESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.35

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.17

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.67

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

9.66

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUN.TO vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUN.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUN.TO и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUN.TOESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.97

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.87

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VUN.TO и ESGV

Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -27.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUN.TOESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-27.27%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-11.50%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-20.76%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-26.61%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-5.50%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.17%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VUN.TO и ESGV

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUN.TOESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.16%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

10.02%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

13.08%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.48%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

18.53%

-1.83%

Сравнение комиссий VUN.TO и ESGV

VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUN.TO и ESGV

Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ESGV в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.84%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VUN.TO and ESGV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for VUN.TO.

VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index CAD, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. Their fees differ too: 0.17% for VUN.TO and 0.09% for ESGV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор