PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUN.TO с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUN.TO с ESGV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard - VUN.TO tracks the CRSP US Total Market Index while ESGV tracks the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUN.TO returned 14.73%/yr vs 14.74%/yr for ESGV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VUN.TO charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности VUN.TO и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUN.TO торгуется в CAD, в то время как ESGV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUN.TO показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью 11.74%.

VUN.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
12.60%
6 месяцев
11.57%
1 год
26.74%
3 года*
23.29%
5 лет*
14.73%
10 лет*
15.74%

ESGV

1 день
0.31%
1 месяц
1.94%
С начала года
11.74%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.02%
3 года*
23.73%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUN.TO и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		12.60%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%-9.63%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		11.74%11.16%35.25%27.68%-19.23%26.49%22.70%27.87%-9.79%

Correlation

The correlation between VUN.TO and ESGV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.81

The correlation between VUN.TO and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUN.TO и ESGV

Секторы
VUN.TO
ESGV

Технологии

31.5%
43.0%

Финансовые услуги

12.5%
11.4%

Здравоохранение

10.2%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.7%

Промышленность

9.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

9.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.6%

Энергетика

4.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.5%
0.2%

Недвижимость

2.5%
2.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Технологии

VUN.TO
31.5%
ESGV
43.0%

Финансовые услуги

VUN.TO
12.5%
ESGV
11.4%

Здравоохранение

VUN.TO
10.2%
ESGV
9.5%

Потребительский циклический сектор

VUN.TO
10.0%
ESGV
11.7%

Промышленность

VUN.TO
9.9%
ESGV
4.2%

Коммуникационные услуги

VUN.TO
9.7%
ESGV
12.2%

Потребительский защитный сектор

VUN.TO
5.0%
ESGV
3.6%

Энергетика

VUN.TO
4.2%
ESGV
0.1%

Коммунальные услуги

VUN.TO
2.5%
ESGV
0.2%

Недвижимость

VUN.TO
2.5%
ESGV
2.6%

Сырьевые материалы

VUN.TO
2.2%
ESGV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

VUN.TO vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUN.TO c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUN.TOESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.82

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.53

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.23

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

8.02

+3.64

VUN.TO vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUN.TO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUN.TO и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUN.TO и ESGV

Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUN.TOESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-27.62%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-11.70%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-21.19%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-27.18%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.31%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-5.59%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.25%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VUN.TO и ESGV

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUN.TOESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.87%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

11.55%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

14.39%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

19.35%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

21.46%

-4.71%

Сравнение комиссий VUN.TO и ESGV

VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUN.TO и ESGV

Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ESGV в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.89%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VUN.TO and ESGV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for VUN.TO.

VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. Their fees differ too: 0.17% for VUN.TO and 0.09% for ESGV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор