PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUN.TO с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VUN.TOESGV
Дох-ть с нач. г.30.87%25.77%
Дох-ть за 1 год38.89%39.22%
Дох-ть за 3 года12.01%7.87%
Дох-ть за 5 лет15.97%15.88%
Коэф-т Шарпа3.522.89
Коэф-т Сортино4.923.82
Коэф-т Омега1.681.53
Коэф-т Кальмара5.113.39
Коэф-т Мартина24.2517.85
Индекс Язвы1.65%2.21%
Дневная вол-ть11.34%13.64%
Макс. просадка-28.19%-33.66%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VUN.TO и ESGV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VUN.TO и ESGV

С начала года, VUN.TO показывает доходность 30.87%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью 25.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.30%
15.96%
VUN.TO
ESGV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUN.TO и ESGV

VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF
График комиссии VUN.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUN.TO c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUN.TO, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUN.TO, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUN.TO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUN.TO, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUN.TO, с текущим значением в 17.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.46
ESGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGV, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGV, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGV, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGV, с текущим значением в 16.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.02

Сравнение коэффициента Шарпа VUN.TO и ESGV

Показатель коэффициента Шарпа VUN.TO на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUN.TO и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.65
VUN.TO
ESGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUN.TO и ESGV

Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности ESGV в 1.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF
0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.50%1.49%1.32%0.63%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.07%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUN.TO и ESGV

Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VUN.TO
ESGV

Волатильность

Сравнение волатильности VUN.TO и ESGV

Текущая волатильность для Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
4.30%
VUN.TO
ESGV