Сравнение VUKE.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VUKE.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUKE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUKE.L или SPY.
Основные характеристики
| VUKE.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.70% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 12.50% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | 9.95% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.10% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.79% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 10.05% | 12.59% |
| Макс. просадка | -34.27% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.73% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между VUKE.L и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.L и SPY
С начала года, VUKE.L показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции VUKE.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.79% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUKE.L и SPY
И VUKE.L, и SPY имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUKE.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.L и SPY
Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.70% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% | 6.86% | 3.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.L и SPY
Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.L и SPY
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) составляет 3.52%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.