Сравнение VUKE.DE с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
VUKE.DE и VV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUKE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUKE.DE или VV.
Основные характеристики
| VUKE.DE | VV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.18% | 27.31% |
| Дох-ть за 1 год | 13.41% | 40.27% |
| Дох-ть за 3 года | 5.73% | 9.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.66% | 15.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 4.12 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 7.49 | 20.63 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 10.69% | 12.62% |
| Макс. просадка | -40.16% | -54.81% |
| Текущая просадка | -3.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUKE.DE и VV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.DE и VV
С начала года, VUKE.DE показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 27.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUKE.DE и VV
VUKE.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUKE.DE c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.DE и VV
VUKE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.23% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.DE и VV
Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.DE и VV
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что VUKE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.