Сравнение VUKE.DE с PRAZ.DE
VUKE.DE (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VUKE.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKE.DE returned 11.56%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUKE.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.DE и PRAZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.DE показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.
VUKE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
PRAZ.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUKE.DE и PRAZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.44% | 20.50% | 14.00% | 9.66% | -1.10% | 24.91% | -16.07% |
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 9.30% | 24.75% | 9.66% | 19.29% | -11.83% | 26.38% | -4.68% |
Correlation
The correlation between VUKE.DE and PRAZ.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between VUKE.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск
VUKE.DE
PRAZ.DE
Сравнение VUKE.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKE.DE | PRAZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.78 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 6.54 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKE.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.25 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.64 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.DE и PRAZ.DE
Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и PRAZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.16% | -29.52% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -10.45% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -15.46% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -24.09% | +7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.37% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -6.18% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.86% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.DE и PRAZ.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) составляет 4.43%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что VUKE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.69% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 12.25% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 14.95% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.99% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 19.16% | -2.26% |
Сравнение комиссий VUKE.DE и PRAZ.DE
VUKE.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.DE и PRAZ.DE
Дивидендная доходность VUKE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как PRAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.01% | 3.18% | 3.70% | 3.84% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for VUKE.DE.
VUKE.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for VUKE.DE and 0.05% for PRAZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.DE и PRAZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор