Сравнение VUKE.DE с IQQY.DE
VUKE.DE (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) and IQQY.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - VUKE.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP while IQQY.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKE.DE returned 11.56%/yr vs 9.99%/yr for IQQY.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VUKE.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for IQQY.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.DE и IQQY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.DE показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у IQQY.DE с доходностью 7.35%.
VUKE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
IQQY.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам VUKE.DE и IQQY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.44% | 20.50% | 14.00% | 9.66% | -1.10% | 24.91% | -15.71% | 25.58% | -10.37% | 3.27% |
IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.35% | 20.51% | 8.32% | 15.43% | -9.13% | 25.32% | -3.28% | 27.76% | -10.88% | -0.24% |
Correlation
The correlation between VUKE.DE and IQQY.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between VUKE.DE and IQQY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.DE vs. IQQY.DE — Ранг доходности на риск
VUKE.DE
IQQY.DE
Сравнение VUKE.DE c IQQY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKE.DE | IQQY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.69 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 6.35 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKE.DE | IQQY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.DE и IQQY.DE
Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, что меньше максимальной просадки IQQY.DE в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и IQQY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.DE | IQQY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.16% | -56.18% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -9.52% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -16.53% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -19.30% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.60% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -10.76% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.54% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.DE и IQQY.DE
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) имеют волатильность 4.43% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.DE | IQQY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.34% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.54% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 12.79% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 14.20% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.62% | +1.28% |
Сравнение комиссий VUKE.DE и IQQY.DE
VUKE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IQQY.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.DE и IQQY.DE
Дивидендная доходность VUKE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности IQQY.DE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.54% | 2.54% | 2.88% | 2.87% | 2.92% | 2.24% | 2.06% | 3.04% | 3.26% | 2.63% | 2.85% | 2.65% |
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.01% | 3.18% | 3.70% | 3.84% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.DE and IQQY.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUKE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for IQQY.DE.
VUKE.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while IQQY.DE tracks MSCI Europe. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUKE.DE and 0.12% for IQQY.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.DE и IQQY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор