Сравнение VUDV.TO с ZLU.TO
VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) and ZLU.TO (BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)) are both exchange-traded funds - VUDV.TO is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while ZLU.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BMO. VUDV.TO is passively managed, while ZLU.TO is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VUDV.TO charges 0.28%/yr vs 0.33%/yr for ZLU.TO.
Доходность
Сравнение доходности VUDV.TO и ZLU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VUDV.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZLU.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам VUDV.TO и ZLU.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 8.94% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 3.18% |
Correlation
The correlation between VUDV.TO and ZLU.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDV.TO vs. ZLU.TO — Ранг доходности на риск
VUDV.TO
ZLU.TO
Сравнение VUDV.TO c ZLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDV.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.57 | 0.97 | +6.60 |
Просадки
Сравнение просадок VUDV.TO и ZLU.TO
Максимальная просадка VUDV.TO за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки ZLU.TO в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDV.TO и ZLU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDV.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.68% | -25.49% | +24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.03% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -3.11% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDV.TO и ZLU.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDV.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 10.46% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 11.34% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 13.91% | -6.34% |
Сравнение комиссий VUDV.TO и ZLU.TO
VUDV.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZLU.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDV.TO и ZLU.TO
VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.73% | 1.89% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 1.69% | 1.75% | 1.51% | 1.81% | 1.91% | 2.26% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
VUDV.TO and ZLU.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for ZLU.TO.
VUDV.TO is categorized as Dividend, while ZLU.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.28% for VUDV.TO and 0.33% for ZLU.TO.
Подберите оптимальное распределение для VUDV.TO и ZLU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор