Сравнение VUDP.F с VWCG.DE
VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) and VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both exchange-traded funds - VUDP.F is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR, while VWCG.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUDP.F и VWCG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDP.F показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у VWCG.DE с доходностью 7.34%.
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWCG.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUDP.F и VWCG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 7.34% | 4.60% |
Correlation
The correlation between VUDP.F and VWCG.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDP.F vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск
VUDP.F
VWCG.DE
Сравнение VUDP.F c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDP.F | VWCG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.64 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок VUDP.F и VWCG.DE
Максимальная просадка VUDP.F за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDP.F и VWCG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDP.F | VWCG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.16% | -35.68% | +33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -1.51% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -5.10% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDP.F и VWCG.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDP.F | VWCG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 12.91% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 14.29% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 17.09% | -14.75% |
Сравнение комиссий VUDP.F и VWCG.DE
И VUDP.F, и VWCG.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDP.F и VWCG.DE
Ни VUDP.F, ни VWCG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VUDP.F and VWCG.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDP.F and VWCG.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.
VUDP.F is categorized as Government Bonds, while VWCG.DE is Europe Equities. VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR, while VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe.
Подберите оптимальное распределение для VUDP.F и VWCG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор