Сравнение VUAG.L с VEVE.AS
VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and VEVE.AS (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VEVE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.39%/yr vs 13.28%/yr for VEVE.AS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for VEVE.AS.
Доходность
Сравнение доходности VUAG.L и VEVE.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAG.L торгуется в GBP, в то время как VEVE.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAG.L показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у VEVE.AS с доходностью 11.94%.
VUAG.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
VEVE.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам VUAG.L и VEVE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 8.79% | 9.36% | 27.34% | 19.65% | -8.87% | 30.97% | 16.23% | -12.98% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 11.94% | 14.01% | 20.59% | 17.00% | -8.72% | 23.67% | 12.52% | 11.60% |
Correlation
The correlation between VUAG.L and VEVE.AS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.90 |
The correlation between VUAG.L and VEVE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAG.L vs. VEVE.AS — Ранг доходности на риск
VUAG.L
VEVE.AS
Сравнение VUAG.L c VEVE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAG.L | VEVE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 4.32 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 17.42 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAG.L и VEVE.AS
Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки VEVE.AS в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и VEVE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAG.L | VEVE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -26.14% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -6.81% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -19.06% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -19.06% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.40% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -6.18% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.70% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAG.L и VEVE.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAG.L | VEVE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.09% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.75% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 10.63% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 13.46% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.48% | +0.40% |
Сравнение комиссий VUAG.L и VEVE.AS
VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEVE.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAG.L и VEVE.AS
VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.23% | 1.41% | 1.46% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUAG.L and VEVE.AS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VEVE.AS.
VUAG.L is categorized as S&P 500, while VEVE.AS is Global Equities. VUAG.L tracks S&P 500 Index, while VEVE.AS tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.12% for VEVE.AS.
Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и VEVE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор