Сравнение VUAG.L с ROLG.L
VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 13.99%/yr vs 12.84%/yr for ROLG.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.
Доходность
Сравнение доходности VUAG.L и ROLG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUAG.L показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 18.44%.
VUAG.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- —
ROLG.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAG.L и ROLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.55% | 9.36% | 27.34% | 19.65% | -8.87% | 30.97% | 16.23% | -12.98% |
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 18.44% | 8.66% | 6.32% | -7.36% | 30.51% | 29.23% | -2.41% | 1.86% |
Correlation
The correlation between VUAG.L and ROLG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.23 |
The correlation between VUAG.L and ROLG.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAG.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск
VUAG.L
ROLG.L
Сравнение VUAG.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAG.L | ROLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.72 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 11.70 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAG.L и ROLG.L
Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки ROLG.L в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и ROLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAG.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -40.64% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -11.80% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -25.00% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -25.00% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -11.45% | +9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -18.42% | +12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.75% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAG.L и ROLG.L
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 3.56%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAG.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.65% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 14.48% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 16.33% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 22.19% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 21.68% | -3.82% |
Сравнение комиссий VUAG.L и ROLG.L
VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ROLG.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAG.L и ROLG.L
Ни VUAG.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
VUAG.L and ROLG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.
VUAG.L is categorized as S&P 500, while ROLG.L is Commodities. VUAG.L tracks S&P 500 Index, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.28% for ROLG.L.
Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и ROLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор