Сравнение VUAG.L с QDV5.DE
VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and QDV5.DE (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDV5.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.93%/yr vs 4.51%/yr for QDV5.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for QDV5.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUAG.L и QDV5.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAG.L торгуется в GBP, в то время как QDV5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDV5.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAG.L показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у QDV5.DE с доходностью -12.45%.
VUAG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
QDV5.DE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -12.11%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAG.L и QDV5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.56% | 9.36% | 27.33% | 19.67% | -8.88% | 30.97% | 201.05% | 9.30% |
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | -12.45% | -3.17% | 10.53% | 12.62% | 3.64% | 25.47% | 9.31% | 3.38% |
Correlation
The correlation between VUAG.L and QDV5.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAG.L vs. QDV5.DE — Ранг доходности на риск
VUAG.L
QDV5.DE
Сравнение VUAG.L c QDV5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUAG.L | QDV5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.90 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.56 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | -1.27 | +16.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUAG.L | QDV5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | -0.71 | +3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.27 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.29 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок VUAG.L и QDV5.DE
Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки QDV5.DE в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и QDV5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAG.L | QDV5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -37.18% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -20.35% | +13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -25.08% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -25.08% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -21.95% | +21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -7.80% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 9.02% | -7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAG.L и QDV5.DE
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDV5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAG.L | QDV5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 6.11% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 13.68% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 16.09% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 16.33% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.09% | 21.35% | +14.74% |
Сравнение комиссий VUAG.L и QDV5.DE
VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDV5.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAG.L и QDV5.DE
Ни VUAG.L, ни QDV5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Часто задаваемые вопросы
VUAG.L and QDV5.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for QDV5.DE.
VUAG.L is categorized as S&P 500, while QDV5.DE is Asia Pacific Equities. VUAG.L tracks S&P 500 Index, while QDV5.DE tracks MSCI India. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.65% for QDV5.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и QDV5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор