PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAG.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAG.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.93%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAG.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAG.L торгуется в GBP, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAG.L показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

VUAG.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.04%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.93%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAG.L и BCOG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		10.56%9.36%27.33%19.67%-8.88%30.97%201.05%9.30%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%-2.12%

Correlation

The correlation between VUAG.L and BCOG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г.

0.20

The correlation between VUAG.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUAG.L и BCOG.L

Секторы
VUAG.L
BCOG.L

Технологии

35.7%
5.6%

Финансовые услуги

11.6%
17.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.9%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.7%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
5.8%

Сырьевые материалы

1.8%
35.8%

Технологии

VUAG.L
35.7%
BCOG.L
5.6%

Финансовые услуги

VUAG.L
11.6%
BCOG.L
17.8%

Коммуникационные услуги

VUAG.L
11.3%
BCOG.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

VUAG.L
10.2%
BCOG.L
12.9%

Здравоохранение

VUAG.L
8.5%
BCOG.L

-

Промышленность

VUAG.L
8.3%
BCOG.L

-

Потребительский защитный сектор

VUAG.L
4.9%
BCOG.L
9.7%

Энергетика

VUAG.L
3.5%
BCOG.L

-

Коммунальные услуги

VUAG.L
2.4%
BCOG.L

-

Недвижимость

VUAG.L
1.9%
BCOG.L
5.8%

Сырьевые материалы

VUAG.L
1.8%
BCOG.L
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

VUAG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUAG.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.05

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.56

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.43

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

10.23

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUAG.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAG.L на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAG.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAG.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.05

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.74

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.49

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VUAG.L и BCOG.L

Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAG.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-28.15%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.57%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-14.48%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-27.76%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-5.16%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-11.67%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.72%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAG.L и BCOG.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 2.62%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAG.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

6.06%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

15.89%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

18.51%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

16.89%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.09%

15.71%

+20.38%

Сравнение комиссий VUAG.L и BCOG.L

VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAG.L и BCOG.L

Ни VUAG.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%

Часто задаваемые вопросы

VUAG.L and BCOG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.

VUAG.L is categorized as S&P 500, while BCOG.L is Commodities. VUAG.L tracks S&P 500 Index, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор