PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с WSML.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с WSML.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while WSML.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.L returned 13.22%/yr vs 7.00%/yr for WSML.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for WSML.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и WSML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у WSML.L с доходностью 14.98%.

VUAA.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.92%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—

WSML.L

1 день
2.86%
1 месяц
2.45%
С начала года
14.98%
6 месяцев
14.98%
1 год
32.15%
3 года*
16.81%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и WSML.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.41%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%20.33%14.82%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		14.98%19.95%7.38%17.11%-18.62%15.23%16.50%11.51%

Correlation

The correlation between VUAA.L and WSML.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.84

The correlation between VUAA.L and WSML.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUAA.L и WSML.L

Секторы
VUAA.L
WSML.L

Технологии

35.7%
13.5%

Финансовые услуги

11.6%
13.5%

Коммуникационные услуги

11.3%
3.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.9%

Здравоохранение

8.5%
9.6%

Промышленность

8.3%
20.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.1%

Энергетика

3.5%
5.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Недвижимость

1.9%
8.2%

Сырьевые материалы

1.8%
8.2%

Технологии

VUAA.L
35.7%
WSML.L
13.5%

Финансовые услуги

VUAA.L
11.6%
WSML.L
13.5%

Коммуникационные услуги

VUAA.L
11.3%
WSML.L
3.0%

Потребительский циклический сектор

VUAA.L
10.2%
WSML.L
10.9%

Здравоохранение

VUAA.L
8.5%
WSML.L
9.6%

Промышленность

VUAA.L
8.3%
WSML.L
20.5%

Потребительский защитный сектор

VUAA.L
4.9%
WSML.L
4.1%

Энергетика

VUAA.L
3.5%
WSML.L
5.5%

Коммунальные услуги

VUAA.L
2.4%
WSML.L
2.9%

Недвижимость

VUAA.L
1.9%
WSML.L
8.2%

Сырьевые материалы

VUAA.L
1.8%
WSML.L
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с AVSG.LWSML.L с VWRA.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VBRWSML.L с R2SC.L

Доходность на риск

VUAA.L vs. WSML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c WSML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUAA.LWSML.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.08

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.17

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.46

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

12.61

-0.16

VUAA.L vs. WSML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.L на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSML.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.L и WSML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и WSML.L

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки WSML.L в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и WSML.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LWSML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-41.14%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-9.05%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-20.10%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-30.50%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

0.00%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-8.76%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.49%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и WSML.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) составляет 3.99%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LWSML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.87%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.71%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

15.07%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

18.55%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

19.58%

-1.77%

Сравнение комиссий VUAA.L и WSML.L

VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WSML.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и WSML.L

Ни VUAA.L, ни WSML.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUAA.L and WSML.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.

VUAA.L is categorized as S&P 500, while WSML.L is Global Equities. VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.35% for WSML.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и WSML.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор