Сравнение VUAA.L с VUSA.DE
VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds from Vanguard tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.L и VUSA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAA.L торгуется в USD, в то время как VUSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью 10.08%.
VUAA.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSA.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAA.L и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 9.14% | 15.63% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.08% | 15.83% |
Correlation
The correlation between VUAA.L and VUSA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.L vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
VUAA.L
VUSA.DE
Сравнение VUAA.L c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUAA.L | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.86 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок VUAA.L и VUSA.DE
Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -8.18%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и VUSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.L | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.18% | -34.11% | +25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.61% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -4.96% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.03% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.L и VUSA.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.L | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 11.59% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 15.89% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 17.21% | -5.42% |
Сравнение комиссий VUAA.L и VUSA.DE
И VUAA.L, и VUSA.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.L и VUSA.DE
VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VUAA.L and VUSA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L and VUSA.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.
Both ETFs track S&P 500 Net Total Return.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и VUSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор