PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с VUKG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с VUKG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) are both exchange-traded funds - VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while VUKG.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for VUKG.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и VUKG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAA.L торгуется в USD, в то время как VUKG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у VUKG.L с доходностью 5.31%.

VUAA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUKG.L

1 день
0.44%
1 месяц
-1.56%
С начала года
5.31%
6 месяцев
9.26%
1 год
19.71%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и VUKG.L

2026 (YTD)2025
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		9.14%15.63%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		5.31%13.65%

Correlation

The correlation between VUAA.L and VUKG.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов VUAA.L и VUKG.L

Секторы
VUAA.L
VUKG.L

Технологии

35.7%
0.8%

Финансовые услуги

11.6%
24.5%

Коммуникационные услуги

11.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.7%

Здравоохранение

8.5%
13.6%

Промышленность

8.3%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
13.9%

Энергетика

3.5%
11.7%

Коммунальные услуги

2.4%
5.3%

Недвижимость

1.9%
0.9%

Сырьевые материалы

1.8%
8.5%

Технологии

VUAA.L
35.7%
VUKG.L
0.8%

Финансовые услуги

VUAA.L
11.6%
VUKG.L
24.5%

Коммуникационные услуги

VUAA.L
11.3%
VUKG.L
2.6%

Потребительский циклический сектор

VUAA.L
10.2%
VUKG.L
4.7%

Здравоохранение

VUAA.L
8.5%
VUKG.L
13.6%

Промышленность

VUAA.L
8.3%
VUKG.L
13.7%

Потребительский защитный сектор

VUAA.L
4.9%
VUKG.L
13.9%

Энергетика

VUAA.L
3.5%
VUKG.L
11.7%

Коммунальные услуги

VUAA.L
2.4%
VUKG.L
5.3%

Недвижимость

VUAA.L
1.9%
VUKG.L
0.9%

Сырьевые материалы

VUAA.L
1.8%
VUKG.L
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с VUKG.L:
VUKG.L с VUAG.LVUKG.L с VUKE.LVUKG.L с CUKX.LVUKG.L с VMIG.LVUKG.L с VUSA.LVUKG.L с S100.LVUKG.L с HUKX.L

Доходность на риск

VUAA.L vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
VUKG.L
Ранг доходности на риск VUKG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKG.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUAA.L vs. VUKG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAA.LVUKG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.50

+1.73

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и VUKG.L

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -8.18%, что меньше максимальной просадки VUKG.L в -42.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и VUKG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LVUKG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.18%

-42.13%

+33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-4.57%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-6.05%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.89%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и VUKG.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LVUKG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

13.24%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

16.49%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

19.36%

-7.57%

Сравнение комиссий VUAA.L и VUKG.L

VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUKG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и VUKG.L

Ни VUAA.L, ни VUKG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VUAA.L and VUKG.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VUKG.L.

VUAA.L is categorized as S&P 500, while VUKG.L is Europe Equities. VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while VUKG.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.09% for VUKG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и VUKG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор