PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с SWDA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAA.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 9.82%.

VUAA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.20%
1 месяц
2.47%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.80%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и SWDA.L

2026 (YTD)2025
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		9.14%15.63%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.82%14.46%

Correlation

The correlation between VUAA.L and SWDA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов VUAA.L и SWDA.L

Секторы
VUAA.L
SWDA.L

Технологии

35.7%
30.0%

Финансовые услуги

11.6%
15.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.0%

Здравоохранение

8.5%
8.7%

Промышленность

8.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.2%

Технологии

VUAA.L
35.7%
SWDA.L
30.0%

Финансовые услуги

VUAA.L
11.6%
SWDA.L
15.4%

Коммуникационные услуги

VUAA.L
11.3%
SWDA.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

VUAA.L
10.2%
SWDA.L
9.0%

Здравоохранение

VUAA.L
8.5%
SWDA.L
8.7%

Промышленность

VUAA.L
8.3%
SWDA.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

VUAA.L
4.9%
SWDA.L
5.2%

Энергетика

VUAA.L
3.5%
SWDA.L
4.2%

Коммунальные услуги

VUAA.L
2.4%
SWDA.L
2.5%

Недвижимость

VUAA.L
1.9%
SWDA.L
1.8%

Сырьевые материалы

VUAA.L
1.8%
SWDA.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

VUAA.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUAA.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAA.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.73

+1.50

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и SWDA.L

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -8.18%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.18%

-33.62%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.41%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-4.58%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.95%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и SWDA.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.41%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

15.30%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

15.73%

-3.94%

Сравнение комиссий VUAA.L и SWDA.L

VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и SWDA.L

Ни VUAA.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VUAA.L and SWDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

VUAA.L is categorized as S&P 500, while SWDA.L is Global Equities. VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while SWDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор