PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с IBTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с IBTS.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.L returned 13.22%/yr vs 1.83%/yr for IBTS.L. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и IBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAA.L торгуется в USD, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 0.32%.

VUAA.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.92%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—

IBTS.L

1 день
-0.65%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.52%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и IBTS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.41%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%20.33%14.82%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		0.32%5.49%4.02%3.79%-3.89%-0.28%2.72%2.55%

Correlation

The correlation between VUAA.L and IBTS.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с IBTS.L:
IBTS.L с IBTA.LIBTS.L с IBTM.LIBTS.L с SGOVIBTS.L с SLXX.LIBTS.L с SHYU.LIBTS.L с BILIBTS.L с AGGU.L

Доходность на риск

VUAA.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUAA.LIBTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.71

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.07

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.80

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

8.03

+4.42

VUAA.L vs. IBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.L на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа IBTS.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.L и IBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и IBTS.L

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и IBTS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LIBTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-16.87%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-1.07%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-1.45%

-16.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-6.87%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.65%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-10.07%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.37%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и IBTS.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LIBTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

1.60%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

3.46%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

4.24%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

5.06%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

5.08%

+12.73%

Сравнение комиссий VUAA.L и IBTS.L

И VUAA.L, и IBTS.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и IBTS.L

VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		3.99%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUAA.L and IBTS.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L and IBTS.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

VUAA.L is categorized as S&P 500, while IBTS.L is Government Bonds. VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и IBTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор