Сравнение VUAA.L с IBTA.L
VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.L и IBTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.L показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 0.46%.
VUAA.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAA.L и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 9.14% | 15.63% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.46% | 3.16% |
Correlation
The correlation between VUAA.L and IBTA.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
VUAA.L
IBTA.L
Сравнение VUAA.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUAA.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 1.08 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок VUAA.L и IBTA.L
Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -8.18%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и IBTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.18% | -5.80% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.13% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -0.97% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.20% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.L и IBTA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 1.23% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 2.00% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 1.76% | +10.03% |
Сравнение комиссий VUAA.L и IBTA.L
И VUAA.L, и IBTA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.L и IBTA.L
Ни VUAA.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VUAA.L and IBTA.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L and IBTA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
VUAA.L is categorized as S&P 500, while IBTA.L is Government Bonds. VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и IBTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор