Сравнение VUAA.L с IB01.L
VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.L и IB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.L показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.45%.
VUAA.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAA.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 9.14% | 15.63% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.45% | 2.48% |
Correlation
The correlation between VUAA.L and IB01.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
VUAA.L
IB01.L
Сравнение VUAA.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUAA.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 3.79 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок VUAA.L и IB01.L
Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -8.18%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.18% | -0.91% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -0.08% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.01% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.L и IB01.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 0.33% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 0.37% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 0.72% | +11.07% |
Сравнение комиссий VUAA.L и IB01.L
И VUAA.L, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.L и IB01.L
Ни VUAA.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VUAA.L and IB01.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L and IB01.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
VUAA.L is categorized as S&P 500, while IB01.L is Government Bonds. VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор