PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both S&P 500 funds - VUAA.DE tracks the S&P 500 Index while SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.DE returned 13.89%/yr vs 15.09%/yr for SPPY.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VUAA.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.DE показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 12.26%.

VUAA.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.99%
1 год
24.72%
3 года*
18.92%
5 лет*
13.89%
10 лет*
—

SPPY.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
2.23%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.76%
1 год
29.50%
3 года*
19.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		10.70%4.69%32.34%22.51%-14.29%40.75%4.36%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		12.26%4.43%32.86%26.94%-14.48%41.13%6.23%

Correlation

The correlation between VUAA.DE and SPPY.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.98

The correlation between VUAA.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Доходность на риск

VUAA.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUAA.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.49

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.44

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.37

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

16.77

-4.23

VUAA.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAA.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке SPPY.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и SPPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-33.33%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.72%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-23.81%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-23.81%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.40%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.80%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.75%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.DE и SPPY.DE

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) имеют волатильность 3.31% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.19%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

8.13%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

11.79%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.46%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.53%

+0.01%

Сравнение комиссий VUAA.DE и SPPY.DE

VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.DE и SPPY.DE

Ни VUAA.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VUAA.DE and SPPY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for SPPY.DE.

VUAA.DE tracks S&P 500 Index, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.DE and 0.10% for SPPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор