PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.DE returned 14.61%/yr vs 12.67%/yr for EUNL.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VUAA.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUAA.DE показывает доходность 11.52%, а EUNL.DE немного ниже – 11.17%.

VUAA.DE

1 день
1.42%
1 месяц
2.00%
С начала года
11.52%
6 месяцев
12.86%
1 год
26.67%
3 года*
18.58%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
1.11%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.26%
3 года*
17.19%
5 лет*
12.67%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		11.52%4.69%32.69%22.51%-14.29%40.75%5.89%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.17%7.91%25.93%20.12%-13.59%32.72%4.70%

Correlation

The correlation between VUAA.DE and EUNL.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.97

The correlation between VUAA.DE and EUNL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Доходность на риск

VUAA.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUAA.DEEUNL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.22

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.09

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.04

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

16.31

-2.77

VUAA.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.DE на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAA.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и EUNL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-33.63%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.22%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-21.73%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-21.73%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.02%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.22%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.54%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.DE и EUNL.DE

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что VUAA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.14%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

8.04%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

11.33%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

14.19%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

15.17%

+2.44%

Сравнение комиссий VUAA.DE и EUNL.DE

VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.DE и EUNL.DE

Ни VUAA.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%1.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VUAA.DE and EUNL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EUNL.DE.

VUAA.DE is categorized as S&P 500, while EUNL.DE is Global Equities. VUAA.DE tracks S&P 500 Index, while EUNL.DE tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.DE and 0.20% for EUNL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и EUNL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор