Сравнение VTWV с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
VTWV и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWV или VSS.
Доходность
Сравнение доходности VTWV и VSS
Доходность по периодам
С начала года, VTWV показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции VTWV превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 7.83% против 4.48% соответственно.
VTWV
12.81%
1.20%
10.03%
29.51%
9.11%
7.83%
VSS
2.97%
-5.17%
-2.00%
11.70%
4.42%
4.48%
Основные характеристики
| VTWV | VSS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 1.21 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 6.70 | 4.38 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 21.47% | 13.22% |
| Макс. просадка | -45.73% | -43.51% |
| Текущая просадка | -4.53% | -9.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWV и VSS
VTWV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTWV и VSS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWV c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и VSS
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VSS в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.80% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% | 1.71% | 1.42% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.95% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок VTWV и VSS
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и VSS
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.