PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWV с VSS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWV с VSS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).

VTWV и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWV и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		5.55%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.27%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции VTWV превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 9.64% против 7.80% соответственно.

VTWV

1 день
0.57%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.55%
6 месяцев
8.39%
1 год
28.79%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.59%
10 лет*
9.64%

VSS

1 день
1.52%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.96%
1 год
32.12%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Сравнение комиссий VTWV и VSS

VTWV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

VTWV vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWVVSSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.97

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.61

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.80

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

10.97

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWV vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VSS равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWVVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.97

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между VTWV и VSS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и VSS

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VSS в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.76%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.28%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Просадки

Сравнение просадок VTWV и VSS

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VSS.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWVVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-43.51%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-11.62%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-33.93%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

-43.51%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-7.52%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-9.72%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.97%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и VSS

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) составляет 6.40%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что VTWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWVVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.00%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

11.10%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

16.40%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

16.26%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

17.17%

+6.33%