Сравнение VTWNX с VHYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и VHYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и VHYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 12.42% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.81% | 15.39% | 17.39% | 6.68% | -0.45% | 26.08% | 1.06% | 16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 3.81%.
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
VHYAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и VHYAX
И VTWNX, и VHYAX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWNX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск
VTWNX
VHYAX
Сравнение VTWNX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | VHYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.18 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.68 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.69 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 7.45 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.18 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.65 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и VHYAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и VHYAX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VHYAX в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.35% | 2.42% | 2.72% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и VHYAX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VHYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -35.14% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -11.30% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -15.87% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -4.81% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -3.84% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.56% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и VHYAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.79% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 8.01% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 15.19% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 14.01% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 18.11% | -9.84% |