PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWNX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWNX с VHYAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTWNX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VTWNX returned 4.89%/yr vs 11.62%/yr for VHYAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 12.92%.

VTWNX

1 день
0.17%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.39%
1 год
13.27%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.81%

VHYAX

1 день
1.21%
1 месяц
3.83%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.47%
1 год
26.66%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWNX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		5.10%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%12.42%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.92%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between VTWNX and VHYAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.76

The correlation between VTWNX and VHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWNX и VHYAX

Секторы
VTWNX
VHYAX

Технологии

27.4%
17.7%

Финансовые услуги

16.1%
20.5%

Промышленность

12.3%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.7%

Здравоохранение

8.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.1%

Энергетика

4.3%
9.8%

Сырьевые материалы

4.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
5.7%

Недвижимость

2.5%
0.0%

Технологии

VTWNX
27.4%
VHYAX
17.7%

Финансовые услуги

VTWNX
16.1%
VHYAX
20.5%

Промышленность

VTWNX
12.3%
VHYAX
12.1%

Потребительский циклический сектор

VTWNX
9.4%
VHYAX
6.7%

Здравоохранение

VTWNX
8.3%
VHYAX
12.2%

Коммуникационные услуги

VTWNX
8.0%
VHYAX
3.5%

Потребительский защитный сектор

VTWNX
4.8%
VHYAX
8.1%

Энергетика

VTWNX
4.3%
VHYAX
9.8%

Сырьевые материалы

VTWNX
4.3%
VHYAX
3.5%

Коммунальные услуги

VTWNX
2.7%
VHYAX
5.7%

Недвижимость

VTWNX
2.5%
VHYAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с FFFDXVTWNX с EWL
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

VTWNX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWNX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWNXVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.69

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.82

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.11

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

15.57

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWNX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWNXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VHYAX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWNXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-35.14%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-6.75%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-14.42%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-15.87%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-3.77%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.78%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VHYAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWNXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.93%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

7.76%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

10.31%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

14.00%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

17.97%

-9.69%

Сравнение комиссий VTWNX и VHYAX

И VTWNX, и VHYAX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VHYAX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности VHYAX в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.16%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		7.80%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Часто задаваемые вопросы

VTWNX and VHYAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHYAX has higher volatility (2.93%) compared to VTWNX (1.90%). In terms of maximum drawdown, VTWNX dropped -42.16% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWNX и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор