PortfoliosLab logo
Сравнение VTWNX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWNX и VHYAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.80%
5.79%
VTWNX
VHYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWNX:

1.35

VHYAX:

1.55

Коэф-т Сортино

VTWNX:

1.90

VHYAX:

2.20

Коэф-т Омега

VTWNX:

1.24

VHYAX:

1.28

Коэф-т Кальмара

VTWNX:

0.32

VHYAX:

2.88

Коэф-т Мартина

VTWNX:

7.11

VHYAX:

8.34

Индекс Язвы

VTWNX:

1.06%

VHYAX:

2.04%

Дневная вол-ть

VTWNX:

5.60%

VHYAX:

11.01%

Макс. просадка

VTWNX:

-42.16%

VHYAX:

-35.14%

Текущая просадка

VTWNX:

-17.24%

VHYAX:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью -0.29%.


VTWNX

С начала года

-0.91%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

0.79%

1 год

7.08%

5 лет

-0.93%

10 лет

2.13%

VHYAX

С начала года

-0.29%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

5.79%

1 год

17.33%

5 лет

9.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWNX и VHYAX

И VTWNX, и VHYAX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWNX и VHYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWNX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWNX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.351.55
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.902.20
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.241.28
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.322.88
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.118.34
VTWNX
VHYAX

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.35
1.55
VTWNX
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VHYAX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности VHYAX в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
9.43%9.35%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
2.73%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VHYAX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-17.24%
-4.77%
VTWNX
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VHYAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.81%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.81%
4.23%
VTWNX
VHYAX