PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWNX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40%
13.04%
VTWNX
VHYAX

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 21.17%.


VTWNX

С начала года

8.10%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

5.40%

1 год

13.23%

5 лет (среднегодовая)

5.31%

10 лет (среднегодовая)

5.59%

VHYAX

С начала года

21.17%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

13.04%

1 год

29.24%

5 лет (среднегодовая)

11.15%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VTWNXVHYAX
Коэф-т Шарпа1.322.80
Коэф-т Сортино1.963.96
Коэф-т Омега1.381.51
Коэф-т Кальмара1.605.71
Коэф-т Мартина4.3117.94
Индекс Язвы3.10%1.66%
Дневная вол-ть10.13%10.62%
Макс. просадка-42.16%-35.14%
Текущая просадка-1.16%-0.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWNX и VHYAX

И VTWNX, и VHYAX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTWNX и VHYAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWNX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.322.80
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.963.96
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.51
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.605.71
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.3117.94
VTWNX
VHYAX

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
2.80
VTWNX
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VHYAX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что сопоставимо с доходностью VHYAX в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.72%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VHYAX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-0.22%
VTWNX
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VHYAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35%
3.91%
VTWNX
VHYAX