PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWNX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTWNXVHYAX
Дох-ть с нач. г.8.18%21.08%
Дох-ть за 1 год15.89%32.56%
Дох-ть за 3 года1.32%9.59%
Дох-ть за 5 лет5.41%11.09%
Коэф-т Шарпа1.582.97
Коэф-т Сортино2.324.21
Коэф-т Омега1.461.54
Коэф-т Кальмара1.504.31
Коэф-т Мартина5.2019.40
Индекс Язвы3.10%1.65%
Дневная вол-ть10.22%10.76%
Макс. просадка-42.16%-35.14%
Текущая просадка-1.09%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTWNX и VHYAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и VHYAX

С начала года, VTWNX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 21.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.05%
13.34%
VTWNX
VHYAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWNX и VHYAX

И VTWNX, и VHYAX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWNX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTWNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWNX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTWNX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTWNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTWNX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTWNX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.20
VHYAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHYAX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHYAX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHYAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHYAX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHYAX, с текущим значением в 19.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.40

Сравнение коэффициента Шарпа VTWNX и VHYAX

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.97
VTWNX
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и VHYAX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что сопоставимо с доходностью VHYAX в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.71%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
2.73%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и VHYAX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
0
VTWNX
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и VHYAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25%
3.95%
VTWNX
VHYAX