PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWG с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWG с VFVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - VTWG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. VTWG is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, VTWG returned 6.02%/yr vs 9.77%/yr for VFVA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWG charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности VTWG и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 11.00%.

VTWG

1 день
1.53%
1 месяц
4.01%
С начала года
18.68%
6 месяцев
15.50%
1 год
39.69%
3 года*
19.19%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.38%

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWG и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		18.68%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-10.98%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Correlation

The correlation between VTWG and VFVA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.78

The correlation between VTWG and VFVA shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTWG и VFVA

Секторы
VTWG
VFVA

Технологии

23.5%
14.5%

Промышленность

23.1%
7.6%

Здравоохранение

22.4%
14.9%

Финансовые услуги

8.2%
25.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
13.1%

Сырьевые материалы

4.2%
3.3%

Энергетика

3.5%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
6.2%

Недвижимость

2.1%
0.4%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

VTWG
23.5%
VFVA
14.5%

Промышленность

VTWG
23.1%
VFVA
7.6%

Здравоохранение

VTWG
22.4%
VFVA
14.9%

Финансовые услуги

VTWG
8.2%
VFVA
25.7%

Потребительский циклический сектор

VTWG
7.7%
VFVA
13.1%

Сырьевые материалы

VTWG
4.2%
VFVA
3.3%

Энергетика

VTWG
3.5%
VFVA
7.3%

Потребительский защитный сектор

VTWG
2.6%
VFVA
7.1%

Коммуникационные услуги

VTWG
2.2%
VFVA
6.2%

Недвижимость

VTWG
2.1%
VFVA
0.4%

Коммунальные услуги

VTWG
0.7%
VFVA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

VTWG vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWG c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWGVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.03

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.96

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.64

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

11.54

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWG vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWGVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VTWG и VFVA

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWGVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-48.58%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-8.55%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-24.07%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-24.07%

-16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-7.31%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.69%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и VFVA

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWGVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

3.56%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

9.90%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

15.33%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

20.19%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

24.31%

-0.10%

Сравнение комиссий VTWG и VFVA

VTWG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и VFVA

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VFVA в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.58%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

VTWG and VFVA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWG has higher volatility (6.50%) compared to VFVA (3.56%). In terms of maximum drawdown, VTWG dropped -42.07% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VFVA leads with 9.77% vs 6.02% for VTWG. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 9.77% return vs 6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for VTWG.

VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.58% for VTWG.

VTWG is categorized as Small Cap Growth Equities, while VFVA is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.15% for VTWG and 0.13% for VFVA.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWG и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор