Сравнение VTWG с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
VTWG и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWG и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWG и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | -2.07% | 13.07% | 15.15% | 18.90% | -26.49% | 2.84% | 34.72% | 28.75% | -10.98% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWG показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 2.10%.
VTWG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 9.83%
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWG и VFVA
VTWG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWG vs. VFVA — Ранг доходности на риск
VTWG
VFVA
Сравнение VTWG c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWG | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.35 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 5.36 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWG | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.48 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VTWG и VFVA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWG и VFVA
Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VFVA в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.70% | 0.64% | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWG и VFVA
Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWG | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -48.58% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -15.54% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -24.07% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -6.24% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -7.43% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.91% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWG и VFVA
Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWG | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 4.33% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 11.07% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 22.24% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 20.25% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 24.51% | -0.37% |