PortfoliosLab logo
Сравнение VTWG с VFVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWG и VFVA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTWG и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.03%
64.55%
VTWG
VFVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWG:

0.10

VFVA:

-0.12

Коэф-т Сортино

VTWG:

0.33

VFVA:

-0.01

Коэф-т Омега

VTWG:

1.04

VFVA:

1.00

Коэф-т Кальмара

VTWG:

0.08

VFVA:

-0.11

Коэф-т Мартина

VTWG:

0.29

VFVA:

-0.37

Индекс Язвы

VTWG:

8.83%

VFVA:

7.07%

Дневная вол-ть

VTWG:

25.71%

VFVA:

22.32%

Макс. просадка

VTWG:

-42.07%

VFVA:

-48.57%

Текущая просадка

VTWG:

-22.92%

VFVA:

-16.19%

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью -8.54%.


VTWG

С начала года

-12.39%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-10.59%

1 год

1.25%

5 лет

8.47%

10 лет

6.01%

VFVA

С начала года

-8.54%

1 месяц

-7.44%

6 месяцев

-9.46%

1 год

-3.73%

5 лет

19.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWG и VFVA

VTWG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWG: 0.15%
График комиссии VFVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFVA: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWG и VFVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWG
Ранг риск-скорректированной доходности VTWG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VFVA
Ранг риск-скорректированной доходности VFVA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFVA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWG c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTWG, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTWG: 0.10
VFVA: -0.12
Коэффициент Сортино VTWG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTWG: 0.33
VFVA: -0.01
Коэффициент Омега VTWG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTWG: 1.04
VFVA: 1.00
Коэффициент Кальмара VTWG, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTWG: 0.08
VFVA: -0.11
Коэффициент Мартина VTWG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTWG: 0.29
VFVA: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа VFVA равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.12
VTWG
VFVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и VFVA

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VFVA в 2.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
0.61%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%0.62%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.71%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.09%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWG и VFVA

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и VFVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.92%
-16.19%
VTWG
VFVA

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и VFVA

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеют волатильность 15.09% и 15.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.09%
15.62%
VTWG
VFVA