PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTWG с VFVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWG с VFVA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).

VTWG и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWG или VFVA.

Корреляция

Корреляция между VTWG и VFVA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTWG и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWG:

0.10

VFVA:

0.07

Коэф-т Сортино

VTWG:

0.49

VFVA:

0.32

Коэф-т Омега

VTWG:

1.06

VFVA:

1.04

Коэф-т Кальмара

VTWG:

0.17

VFVA:

0.10

Коэф-т Мартина

VTWG:

0.56

VFVA:

0.32

Индекс Язвы

VTWG:

9.75%

VFVA:

7.84%

Дневная вол-ть

VTWG:

25.95%

VFVA:

22.86%

Макс. просадка

VTWG:

-42.07%

VFVA:

-48.57%

Текущая просадка

VTWG:

-16.67%

VFVA:

-9.33%

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью -1.05%.

VTWG

С начала года

-5.29%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

-8.69%

1 год

2.56%

5 лет

9.05%

10 лет

6.75%

VFVA

С начала года

-1.05%

1 месяц

13.14%

6 месяцев

-6.07%

1 год

1.54%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTWG и VFVA

VTWG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWG и VFVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWG
Ранг риск-скорректированной доходности VTWG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг риск-скорректированной доходности VFVA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFVA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWG c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа VFVA равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и VFVA

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VFVA в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.56%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%0.62%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.50%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.09%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWG и VFVA

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и VFVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и VFVA

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...