Сравнение VTWG с VFVA

С начала года, VTWG показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 2.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VTWG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTWG и VFVA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VFVA в 2.09%

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и VFVA.

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.