PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTWG с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWG с IJR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

VTWG и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWG или IJR.

Корреляция

Корреляция между VTWG и IJR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTWG и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWG:

0.10

IJR:

-0.04

Коэф-т Сортино

VTWG:

0.49

IJR:

0.21

Коэф-т Омега

VTWG:

1.06

IJR:

1.03

Коэф-т Кальмара

VTWG:

0.17

IJR:

0.02

Коэф-т Мартина

VTWG:

0.56

IJR:

0.05

Индекс Язвы

VTWG:

9.75%

IJR:

9.79%

Дневная вол-ть

VTWG:

25.95%

IJR:

23.96%

Макс. просадка

VTWG:

-42.07%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

VTWG:

-16.67%

IJR:

-14.43%

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность -5.29%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -6.28%. За последние 10 лет акции VTWG уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 6.75% против 7.76% соответственно.

VTWG

С начала года

-5.29%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

-8.69%

1 год

2.56%

5 лет

9.05%

10 лет

6.75%

IJR

С начала года

-6.28%

1 месяц

11.88%

6 месяцев

-10.42%

1 год

-0.91%

5 лет

14.76%

10 лет

7.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTWG и IJR

VTWG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWG и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWG
Ранг риск-скорректированной доходности VTWG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWG c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и IJR

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IJR в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.56%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%0.62%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.19%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VTWG и IJR

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и IJR

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...