PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTTVX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
10.26%
VTTVX
VSMAX

Доходность по периодам

С начала года, VTTVX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 6.34% против 9.52% соответственно.


VTTVX

С начала года

9.67%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

4.99%

1 год

15.92%

5 лет (среднегодовая)

6.27%

10 лет (среднегодовая)

6.34%

VSMAX

С начала года

17.09%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

10.26%

1 год

30.87%

5 лет (среднегодовая)

10.70%

10 лет (среднегодовая)

9.52%

Основные характеристики


VTTVXVSMAX
Коэф-т Шарпа1.871.88
Коэф-т Сортино2.722.63
Коэф-т Омега1.411.32
Коэф-т Кальмара1.811.83
Коэф-т Мартина9.3510.37
Индекс Язвы1.74%3.10%
Дневная вол-ть8.73%17.12%
Макс. просадка-46.03%-59.68%
Текущая просадка-1.27%-3.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTVX и VSMAX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTTVX и VSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTTVX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTVX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.871.88
Коэффициент Сортино VTTVX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.722.63
Коэффициент Омега VTTVX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.32
Коэффициент Кальмара VTTVX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.811.83
Коэффициент Мартина VTTVX, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.3510.37
VTTVX
VSMAX

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
1.88
VTTVX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и VSMAX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VSMAX в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
2.50%2.74%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%1.82%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.34%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и VSMAX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-3.48%
VTTVX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и VSMAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
5.74%
VTTVX
VSMAX