Сравнение VTTVX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTTVX или VSMAX.
Основные характеристики
| VTTVX | VSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.21% | 14.01% |
| Дох-ть за 1 год | 19.05% | 32.14% |
| Дох-ть за 3 года | 1.99% | 1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.46% | 10.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 9.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 11.09 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 8.83% | 17.20% |
| Макс. просадка | -46.03% | -59.68% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и VSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и VSMAX
С начала года, VTTVX показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 6.51% против 9.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и VSMAX
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTTVX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и VSMAX
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VSMAX в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 2.49% | 2.74% | 2.21% | 2.16% | 1.65% | 2.37% | 2.55% | 1.99% | 2.00% | 2.19% | 1.95% | 1.82% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и VSMAX
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и VSMAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.