PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTVX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTVX с VSMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, VTTVX returned 7.94%/yr vs 11.29%/yr for VSMAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VTTVX charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTTVX показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 7.94% против 11.29% соответственно.

VTTVX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.02%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.73%
1 год
16.09%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.91%
10 лет*
7.94%

VSMAX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.34%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTVX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.32%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.16%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between VTTVX and VSMAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.89

The correlation between VTTVX and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTTVX и VSMAX

Секторы
VTTVX
VSMAX

Технологии

27.4%
17.2%

Финансовые услуги

16.1%
12.6%

Промышленность

12.3%
20.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.3%

Здравоохранение

8.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.4%

Энергетика

4.3%
4.7%

Сырьевые материалы

4.2%
4.8%

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Недвижимость

2.5%
7.6%

Технологии

VTTVX
27.4%
VSMAX
17.2%

Финансовые услуги

VTTVX
16.1%
VSMAX
12.6%

Промышленность

VTTVX
12.3%
VSMAX
20.8%

Потребительский циклический сектор

VTTVX
9.4%
VSMAX
11.3%

Здравоохранение

VTTVX
8.3%
VSMAX
11.1%

Коммуникационные услуги

VTTVX
8.0%
VSMAX
3.1%

Потребительский защитный сектор

VTTVX
4.8%
VSMAX
3.4%

Энергетика

VTTVX
4.3%
VSMAX
4.7%

Сырьевые материалы

VTTVX
4.2%
VSMAX
4.8%

Коммунальные услуги

VTTVX
2.7%
VSMAX
3.3%

Недвижимость

VTTVX
2.5%
VSMAX
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

VTTVX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTVX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTVXVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.78

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.55

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.22

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

11.89

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTVX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа VSMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTVXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.78

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.34

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и VSMAX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTVXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-59.68%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-8.97%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-25.25%

+17.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-28.14%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-41.82%

+19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.68%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-9.69%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.43%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и VSMAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTVXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.43%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

11.72%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

16.29%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

20.71%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

21.56%

-11.62%

Сравнение комиссий VTTVX и VSMAX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и VSMAX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности VSMAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.95%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

VTTVX and VSMAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMAX has higher volatility (4.43%) compared to VTTVX (2.29%). In terms of maximum drawdown, VTTVX dropped -46.03% vs VSMAX's -59.68%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTVX и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор