Сравнение VTTSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTSX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTSX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -1.44% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTSX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VTTSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.77% против 12.25% соответственно.
VTTSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.77%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTSX и SCHD
VTTSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTSX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VTTSX
SCHD
Сравнение VTTSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTSX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.88 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.32 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.05 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 3.55 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.88 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VTTSX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTSX и SCHD
Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.09% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VTTSX и SCHD
Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.38% | -33.37% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.74% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -16.85% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.38% | -33.37% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -3.43% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.34% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.75% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTSX и SCHD
Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 2.33% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 7.96% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 15.69% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 14.40% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.70% | -1.64% |