Сравнение VTTSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTTSX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VTTSX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, VTTSX показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции VTTSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.69% против 11.46% соответственно.
VTTSX
14.55%
-1.47%
5.75%
22.61%
9.80%
8.69%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| VTTSX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 13.15 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.89% | 11.09% |
| Макс. просадка | -31.38% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.46% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTSX и SCHD
VTTSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTTSX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTTSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTSX и SCHD
Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.87% | 2.14% | 2.09% | 1.95% | 1.57% | 2.11% | 2.30% | 1.77% | 1.98% | 1.85% | 1.65% | 1.37% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VTTSX и SCHD
Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTTSX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) составляет 2.93%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.