PortfoliosLab logo
Сравнение VTTSX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTTSX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTTSX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.25%
335.82%
VTTSX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTTSX:

0.64

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

VTTSX:

0.99

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

VTTSX:

1.14

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VTTSX:

0.68

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

VTTSX:

3.06

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

VTTSX:

3.20%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

VTTSX:

15.34%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VTTSX:

-31.38%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VTTSX:

-5.24%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, VTTSX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции VTTSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.69% против 10.34% соответственно.


VTTSX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-0.99%

1 год

9.37%

5 лет

11.11%

10 лет

7.69%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTSX и SCHD

VTTSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTSX: 0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTTSX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTTSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTTSX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTTSX: 0.64
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино VTTSX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VTTSX: 0.99
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега VTTSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTTSX: 1.14
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара VTTSX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTTSX: 0.68
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина VTTSX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTTSX: 3.06
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа VTTSX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTSX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.18
VTTSX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTSX и SCHD

Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
2.15%2.14%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VTTSX и SCHD

Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.24%
-11.47%
VTTSX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VTTSX и SCHD

Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 10.78% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
11.20%
VTTSX
SCHD